东方中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募评释书   基金经管东谈主：东方基金经管股份有限公司    基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募评释书                         弥留教导    东方中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2025 年                                《对于准予东方中证 A500 指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可2025266 号）准予召募注 册。    东方基金经管股份有限公司（以下简称“本基金经管东谈主”）保证《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金招募评释书》                 （以下简称“招募评释书”或“本招募评释书”） 的内容真确、准确、竣工。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及市集出路等作出履行 性判断或者保证。    投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应留意阅读本招募评释书。基金的 过往事迹并不预示其异日阐述。基金经管东谈主经管的其他基金的事迹并不组成本基金 事迹阐述的保证。    基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎资料的原则经管和运用基金财产， 但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金标的指数为中证 A500 指数。    （一）指数样本空间    同中证全指指数的样本空间    （二）可投资性筛选    往时一年日均成交金额排行位于样本空间前 90% 。    （三）选样方法    （1）对于样本空间内相宜可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果 在 C 及以下的上市公司证券    （2）中式同期舒服以下条件的证券动作待选样本：    （3）在待选样本中，优先中式三级行业解放通达市值最大或总市值在样本空间 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 内排行前 1%的证券动作指数样本。     （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照解放通达市值中式一定数目证 券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业解放通达市值分散与样本空间尽可能一 致。     （四）查询道路     关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn。     本基金投资于证券/期货市集，基金净值会因为证券/期货市集波动等身分产生 波动，投资者在投本钱基金前，请留意阅读本招募评释书、基金合同和基金居品资 料纲领等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面成见 本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分辩论自身的风险承受身手，感性判断 市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出疏淡决策，赢得 基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各种风险。投本钱基金可能遭逢的风险包 括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运气派险、本基金专有的风险、法 律风险过火他风险等。     本基金为股票型基金，表面上其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型 基金和货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份股过火备选成份股，具有与 标的指数雷同的风险收益特征。     本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪谬误掌握未达约定主见、指 数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募评释书的风险揭示章节。     本基金通过内地与香港股票市集往来互联互通机制买卖礼貌范围内的香港联合 往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市集轨制以及往来法则等各异带来的专有风险，包括港股市集股价 波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益变成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不可通常往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险详见本招募评释书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘 不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市集股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大失掉的 风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。    本基金将资产维持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险、法律风险。具体请参考招募说 明书的风险揭示章节。    本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，因此，可能濒临市 场风险、基差风险、流动性风险等。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期 货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响 套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为 通达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类 风险往往是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 舒服保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。    基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教训、资产情景等判断本基金是否 和投资者的风险承受身手相顺应。在投资东谈主作出投资决策后，基金运营情景与基金 净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                                                                              招募评释书                                                          目        录 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书                         一、前言    《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募评释 书”或“本招募评释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                           （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息走漏经管办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险经管礼貌》（以下简称“《流动性风险经管礼貌》”）、《公开 召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                          （以下简称“《指数基金指引》”） 过火他关联礼貌以及《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。    基金经管东谈主承诺本招募评释书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏， 并对其真确性、准确性、竣工性承担法律株连。本基金是根据本招募评释书所载明 的贵府请求召募的。本基金经管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释 书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。    本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金 合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同的 当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同 取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东谈主动作基金合同当 事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基 金合同过火他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书                         二、释义    在《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金招募评释书》中，除非文意另有所 指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 数增强型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 招募评释书》过火更新 发售公告》 贵府纲领》过火更新 法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改 等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其常常作念出的改良      《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书 正的《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的改良      《流动性风险经管礼貌》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 常常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其 常常作念出的改良 的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资经管办法》及联系法律法则礼貌使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 构投资者 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资筹备等业务 监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募评释书 资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 有限公司或接受东方基金经管股份有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资筹备等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面证据的日 期 算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳跃 3 个月 放日 基金投资港股通标的股票且该责任日为非港股通往来日，则基金经管东谈主可根据履行 情况决定本基金是否灵通申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准） 业务法则》，是范例基金经管东谈主所经管的公开召募证券投资基金登记方面的业务规 则，由基金经管东谈主和投资东谈主共同校服 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 定的条件，请求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额转机为基金经管 东谈主经管的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 基金转机中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转机中转入请求份额 总额后的余额)跳跃上一灵通日基金总份额的 10% 入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 基金应收申购款过火他资产的价值总和 数 和基金份额净值的过程 礼貌的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 走漏网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 别基金资产入网提销售服务费的基金份额 用度的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银 行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受限的新股 及非公开导行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或往来的债券 等 的方式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成安分派给履行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并 得到平正对待 户进行处置算帐，目的在于有用讳饰并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于 流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为 侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值技能仍导致公 允价值存在紧要不确定性的资产；               （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 在香港设立的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖礼貌范围内的 香港联合往来所上市的股票 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                       招募评释书                         三、基金经管东谈主    一、基金经管东谈主基本情况    称呼：东方基金经管股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层    邮政编码：100073    法定代表东谈主：崔伟    成马上间：2004 年 6 月 11 日    组织神志：股份有限公司    注册本钱：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元东谈主民币    营业期限：2004 年 6 月 11 日至耐久    计划范围：基金召募；基金销售；资产经管；从事境外证券投资经管业务；中 国证监会许可的其他业务    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200480 号    统一社会信用代码：911100007635106822    量度东谈主：李景岩    电话：010-66295888    股权结构：                                  认购股份数             鼓励称呼                           持股比例                                   （万股）        东北证券股份有限公司                 19,200   57.60%      河北国控本钱经管有限公司                 8,100    24.30%      渤海国际相信股份有限公司                 2,700    8.10%    海南汇智长行企业经管商议合伙企        业（有限合伙）    海南汇远长行企业经管商议合伙企        业（有限合伙）    海南蕴蓄长行企业经管商议合伙企        业（有限合伙）               系数                  33,333    100% 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    里面组织结构：    鼓励会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险 掌握委员会、薪酬与提名委员会；公司组织经管实行董事会指挥下的总司理负责 制，下瞎想谋发展委员会、风险掌握委员会、投资决策委员会、居品委员会、IT 治理委员会、预算经管委员会、估值委员会、反洗钱责任组和权益投资部、权益研 究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、皆备收益部、资产配置 部、专户投资部、市集部、居品开导部、渠谈经管部、荟萃金融业务部、机构业务 经管部、计谋客户部、钞票经管一部、钞票经管二部、钞票经管三部、董事会办公 室、运营部、往来部、信息技能部、财务部、东谈主力资源部、笼统经管部、风险经管 部、合规法务部、监察稽核部及北京分公司、上海分公司、广州分公司、深圳分公 司、成都分公司、海口分公司；公司设督察长，摊派风险经管部、合规法务部、监 察稽核部，负责组织携带公司的风险经管、合规经管和监察稽核责任。    二、基金经管东谈主主要东谈主员情况    （一）董事会成员    崔伟先生，董事长，经济学博士。曾任中国东谈主民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国东谈主民银行东莞中心 支行副行长、党委委员，中国东谈主民银行汕头中心支行行长、党委文牍兼国度外汇管 理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书 记，中国证监会团结部副主任兼中国证监会投资者训导办公室召集东谈主、中国证券投 资基金业协会第一届理事、中国证券投资基金业协会第二届监事、东北证券股份有 限公司副董事长、东方汇智资产经管有限公司董事长。    何俊岩先生，董事，硕士，高等管帐师、中国注册管帐师、中国注册资产评估 师，吉林省五一服务奖章赢得者。曾任吉林省五金矿产收支口公司筹备财务部财务 科长，东北证券有限株连公司筹备财务部总司理、客户资产经管总部总司理，福建 凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限株连公司财务总监，东北证券 股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁，东证融达投资有限公司董事，东证 融通投资经管有限公司董事，东方基金经管有限株连公司监事会主席；现任东北证 券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，兼任吉林省东谈主民政府决策商议委员会 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书 第五届委员，吉林省第十四大东谈主大代表、长春市第十六届东谈主大代表，东证融达投资 有限公司董事长。    李雪飞先生，董事，硕士。曾任东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业 部总司理、长春同道街第三证券营业部总司理，客户服务部总司理、机构业务部总 司理、金融居品部总司理、营销经管部总司理，经纪业务发展与经管委员会主任、 总裁助理、职工监事；现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、钞票资管业 务委员会主任、机构业务部总司理，兼任中国证券业协会投资者服务与保护委员会 委员，上海证券往来所第六届理事会风险经管委员会委员，吉林省本钱市集发展促 进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届东谈主民代表大会代表，东证 融汇证券资产经管有限公司董事长，渤海期货股份有限公司董事。    董晨先生，董事，硕士。曾任中原证券研究所副长处，中信建投证券研发部副 总司理、机构业务部引申总司理（行政负责东谈主）；西南证券研发中心总司理，宏源证 券研究所（机构客户部）长处（总司理），东北证券股份有限公司上海研究商议分公 司总司理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、计谋有计划部总司理，兼 任中国证券业协会发展计谋委员会委员，东证融通投资经管有限公司董事长，渤海 期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产经管有限公司监事。    王真女士，董事，工商经管硕士。曾任沧州日报社记者，燕赵都市报社经济新 闻部主任，河北后生报社副总剪辑，河北种植投资集团有限公司集团办公室副主任， 河北省国有资产控股运营有限公司计谋投资部部长；现任河北国控本钱经管有限公 司党委文牍、董事长，兼任河北省国有资产控股运营有限公司总司理助理、本钱运 营总监。    董丁丁先生，董事，金融学硕士。曾任海南航空股份有限公司翱游筹备员、机 组资源经管员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息主管、公司业务司理、 总司理助理，资金信贷部副总司理、总司理。现任渤海国际相信股份有限公司党委 委员、财务总监。    刘鸿鹏先生，董事、总司理，行政经管硕士。曾任新华证券股份有限公司长春 同道街营业部总司理，东北证券股份有限公司杭州营业部总司理、营销经管总部副 总司理、总司理，东方基金经管股份有限公司（原东方基金经管有限株连公司）总 司理助理、公司副总司理、首席信息官；现任东方基金经管股份有限公司董事、总 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 司理，兼任东方汇智资产经管有限公司董事。    刘峰先生，疏淡董事，大学本科。曾任湖北省黄石市讼师事务所副主任，海南 方圆讼师事务所主任，中华宇宙讼师协会讼师发展计谋研究委员会副主任，金融证 券委员会委员，曾被国度食物药品监督经管总局聘为首批餐饮服务食物安全法律组 人人；现任上海市锦天城讼师事务所高等合伙东谈主，兼任北京百普赛斯生物科技股份 有限公司疏淡董事。    陈守东先生，疏淡董事，经济学博士。曾任通化煤矿学院老师，吉林大学数学 系老师，吉林大学经济经管学院副训导，吉林大学商学院训导、博士生导师，吉林 大学数目经济研究中心训导、博士生导师；现已退休，兼任东方集团股份有限公司 疏淡董事，吉林瑞科汉斯电气股份有限公司疏淡董事,长春一汽富维汽车零部件股 份有限公司疏淡董事,中国金融学年会常务理事。    雷小玲女士，疏淡董事，注册管帐师，经济学学士、工商经管硕士。曾任贵阳 市财经学校管帐专科老师，贵州省财经学院管帐学系老师。现任中审众环管帐师事 务所（特普）监事长、海南分所负责东谈主，兼任海南省注册管帐师协会专科技能商议 委员会主任委员。    王大刚先生，疏淡董事，经管学博士。曾任中国国度开导投资公司国投穗甬(现 国瑞金融）资产经管公司党支文牍副总裁，广西广投资产经管公司常务副总裁等， 现任上海复曈经管商议有限公司董事长，兼任复旦大学中国不良资产研究中心副理 事长等。    （二）监事会成员    赵振兵先生，监事会主席，本科，高等经济师。历任河北华联商厦团委副文牍、 总司理助理、副总司理，河北省商贸集团计划二公司副总司理，河北省工贸资产经 营有限公司编披缁展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司团委文牍、企业 经管部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司 总司理、党委副文牍、副董事长。    庞菁菁女士，职工代表监事，风险经管部总司理，博士研究生。曾任东方基金 经管股份有限公司居品开导部总司理助理、量化投资部总司理助理、风险经管部副 总司理。    张强先生，职工代表监事，市集部总司理，大学本科。曾任北京市怀柔区喇叭 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募评释书 沟门满族乡政府村支书助理、             《金融搭理》杂志社剪辑、北京正商期间营销照管人有限 公司基金奇迹群总监、东方基金经管股份有限公司市集部总司理助理、居品开导部 副总司理、市集部副总司理。    （三）高等经管东谈主员    刘鸿鹏先生，总司理，简历请参见董预先容。    秦熠群先生，副总司理、首席信息官，兼任东方汇智资产经管有限公司董事， 中央财经大学经济学博士。曾任中央财经大学老师、经济学院副院长等职务。2011 年 7 月加盟本基金经管东谈主，历任董事会办公室主任、董事会秘书、总司理助理，期 间曾兼任东谈主力资源部、笼统经管部、风险经管部等部门总司理。    张科先生，副总司理，中国东谈主民银行研究生部金融学博士。曾任甘肃银光化学 工业公司中学老师，深圳发展银行蛇口支行管帐、信贷业务员，深圳发展银行上海 分行资金部部门负责东谈主，祥瑞银行北京分行副行长、资深销售总监；2019 年 12 月 加盟本基金经管东谈主，曾任相等助理。    杨贵客先生，副总司理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员， 东方双债添利债券型证券投资基金基金司理、东方可转债债券型证券投资基金基金 司理，西安交通大学经济学博士。曾任富国基金经管有限公司固定收益研究员、基 金司理，上海海通证券资产经管有限公司投资主办、固定收益投资总监、公司总经 理助理，2019 年 9 月加盟本基金经管东谈主，曾任总司理助理、东方多策略天真配置混 合型证券投资基金基金司理、东方兴润债券型证券投资基金基金司理。    关洪波先生，副总司理、市集总监，吉林大学工商经管硕士。曾任新华证券有 限株连公司长春安达街营业部副总司理，东北证券有限株连公司南京中山北路营业 部总司理，东北证券股份有限公司松原营业部总司理、长春种植街营业部总司理、 运营经管部总司理。2017 年 11 月加盟本基金经管东谈主，曾任总司理助理。    许文波先生，副总司理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员，东 方精选夹杂型灵通式证券投资基金基金司理、东方龙夹杂型灵通式证券投资基金基 金司理、东方翻新医疗股票型证券投资基金基金司理，吉林大学工商经管硕士。曾 任新华证券有限株连公司投资照管人部分析师、东北证券股份有限公司资产经管分公 司投资经管部投资司理、部门司理；德邦基金经管有限公司基金司理、投资研究部 总司理。2018 年 4 月加盟本基金经管东谈主，曾任公司总司理助理、东方双债添利债券 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 型证券投资基金基金司理、东方价值挖掘天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、 东方中国红利夹杂型证券投资基金基金司理、东方欣利夹杂型证券投资基金基金经 理、东方欣益一年持有期偏债夹杂型证券投资基金基金司理、东方成长答复平衡混 合型证券投资基金基金司理、东方欣冉九个月持有期夹杂型证券投资基金基金司理、 东方强化收益债券型证券投资基金基金司理。    张晓丹女士，副总司理，中国东谈主民大学经济学硕士。曾任《新财经》杂志社副 主编、   《经济不雅察报》中国电子商务副主编、正商传播有限株连公司副总司理。2013 年 9 月加盟本基金经管东谈主，历任公募业务部、市集部、计谋客户部总司理及公司总 司理助理。    李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册管帐师。曾任东北证券股份有限 公司延吉证券营业部财务司理、北京经管总部财务司理。2004 年 6 月加盟本基金管 理东谈主，历任财务主管、财务部总司理、财务负责东谈主、笼统经管部总司理兼东谈主力资源 部总司理、总司理助理。    郝丽琨女士，财务负责东谈主，吉林大学社会学硕士，中国注册管帐师，国际注册 内审师。曾任吉林省物质贸易大厦财务部管帐、吉林省证券往来中心财务部管帐、 东北证券股份有限公司财务部高等技俩司理、稽核审计部副总司理，2010 年 2 月加 盟本基金经管东谈主。    （四）本基金基金司理    盛泽先生，量化投资部总司理，资产配置部总司理、公募投资决策委员会委员， 华威大学经济与国际金融经济学硕士，10 年证券从业经历。曾任德邦基金经管有限 公司投资研究部研究员、基金司理助理职位。2018 年 7 月加盟本基金经管东谈主，曾任 量化投资部总司理助理、量化投资部副总司理，东方启明量化前锋夹杂型证券投资 基金基金司理、东方中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理、东方编削天真配 置夹杂型证券投资基金基金司理、东方量化成长天真配置夹杂型证券投资基金基金 司理，现任东方岳天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、东方量化多策略夹杂型 证券投资基金基金司理、东方中枢能源夹杂型证券投资基金基金司理、东方欣冉九 个月持有期夹杂型证券投资基金基金司理、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金司理。    （五）公募投资决策委员会成员 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募评释书    刘鸿鹏先生，总司理，公募投资决策委员会主任委员，简历请参见董预先容。    杨贵客先生，公司副总司理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任 委员，简历请参见高等经管东谈主员先容。    许文波先生，公司副总司理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员， 简历请参见高等经管东谈主员先容。    李瑞先生，权益投资部总司理、公募投资决策委员会委员，中国东谈主民大学金融 学硕士，14 年证券从业经历。2011 年 7 月加盟本基金经管东谈主，曾任皆备收益部副总 司理、权益投资部研究员，东方精选夹杂型灵通式证券投资基金基金司理助理、东 方省心收益保本夹杂型证券投资基金（于 2019 年 8 月 2 日起转型为东方成长答复 平衡夹杂型证券投资基金）基金司理、东方增长中小盘夹杂型灵通式证券投资基金 （于 2018 年 6 月 21 日起转型为东方新能源汽车主题夹杂型证券投资基金）基金经 理、东方成长答复平衡夹杂型证券投资基金基金司理、东方新策略天真配置夹杂型 证券投资基金基金司理、东方惠新天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、东方兴 瑞趋势领航夹杂型证券投资基金基金司理，现任东方新能源汽车主题夹杂型证券投 资基金基金司理、东方汽车产业趋势夹杂型证券投资基金基金司理、东方高端制造 夹杂型证券投资基金基金司理、东方低碳经济夹杂型证券投资基金基金司理。    王然女士，权益研究部总司理，公募投资决策委员会委员，北京交通大学产业 经济学硕士，17 年证券从业经历。曾任益民基金交通运载、纺织服装、轻工制造行 业研究员。2010 年 4 月加盟本基金经管东谈主，曾任权益投资部交通运载、纺织服装、 买卖零卖行业研究员，权益研究部副总司理，东方策略成长股票型灵通式证券投资 基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长夹杂型灵通式证券投资基金）基金 司理助理、东方策略成长股票型灵通式证券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为 东方策略成长夹杂型灵通式证券投资基金）基金司理、东方赢家保本夹杂型证券投 资基金基金司理、东方保本夹杂型灵通式证券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日转型 为东方成长收益平衡夹杂型证券投资基金）基金司理、东方荣家保本夹杂型证券投 资基金基金司理、东方民丰答复赢安按时灵通夹杂型证券投资基金（于 2017 年 9 月 衡夹杂型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益天真配置夹杂型 证券投资基金）基金司理、东方大健康夹杂型证券投资基金基金司理、东方成长收 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 益天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、东方价值挖掘天真配置夹杂型证券投资 基金基金司理、东方合家保本夹杂型证券投资基金基金司理、东方民丰答复赢安混 合型证券投资基金基金司理、东方盛世天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、东 方新念念路天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、东方策略成长夹杂型灵通式证券 投资基金基金司理，现任东方新兴成长夹杂型证券投资基金基金司理、东方城镇消 费主题夹杂型证券投资基金基金司理、东方品性遽然一年持有期夹杂型证券投资基 金基金司理。    吴萍萍女士，公司总司理助理，固定收益投资副总监，公募投资决策委员会委 员，中国东谈主民大学应用经济学硕士，14 年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金 往来员、民生加银基金经管有限公司专户投资司理。2015 年 11 月加盟本基金经管 东谈主，曾任固定收益投资部副总司理，东方稳健答复债券型证券投资基金基金司理助 理、东方添益债券型证券投资基金基金司理助理、东方利群夹杂型发起式证券投资 基金基金司理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金司理助理、东方添益债 券型证券投资基金基金司理、东方省心收益保本夹杂型证券投资基金（于 2019 年 8 月 2 日起转型为东方成长答复平衡夹杂型证券投资基金）基金司理、东方稳健答复 债券型证券投资基金基金司理、东方成长答复平衡夹杂型证券投资基金基金司理、 东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金司理、东方合家保本夹杂型证券投资基金基 金司理、东方卓行 18 个月按时灵通债券型证券投资基金基金司理、东方臻选纯债债 券型证券投资基金基金司理、东方臻萃 3 个月按时灵通纯债债券型证券投资基金基 金司理、东方永泰纯债 1 年按时灵通债券型证券投资基金基金司理、东方永悦 18 个 月按时灵通纯债债券型证券投资基金基金司理、东方臻享纯债债券型证券投资基金 基金司理、东方金账簿货币市集证券投资基金基金司理、东方恒瑞短债债券型证券 投资基金基金司理、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理，现 任东方永兴 18 个月按时灵通债券型证券投资基金基金司理、东方添益债券型证券 投资基金基金司理、东方臻裕债券型证券投资基金基金司理、东方锦合一年按时开 放债券型发起式证券投资基金基金司理、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资 基金基金司理、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金司理、东方臻宝纯 债债券型证券投资基金基金司理、东方招益债券型证券投资基金基金司理、东方臻 选纯债债券型证券投资基金基金司理。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募评释书    盛泽先生，量化投资部总司理，资产配置部总司理、公募投资决策委员会委员。 简历参见基金司理先容。    车日楠女士，固定收益研究部总司理、公募投资决策委员会委员，北京交通大 学计较数学专科硕士，10 年证券从业经历。2015 年 7 月加盟本基金经管东谈主，曾任固 定收益研究部研究员、往来部债券往来员、固定收益研究部副总司理，东方永泰纯 债 1 年按时灵通债券型证券投资基金基金司理助理、东方臻选纯债债券型证券投资 基金基金司理助理、东方永兴 18 个月按时灵通债券型证券投资基金基金司理助理、 东方稳健答复债券型证券投资基金基金司理助理、东方成长答复平衡夹杂型证券投 资基金基金司理助理、东方添益债券型证券投资基金基金司理助理、东方臻享纯债 债券型证券投资基金基金司理助理、东方价值挖掘天真配置夹杂型证券投资基金基 金司理助理、东方多策略天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、东方臻选纯债债 券型证券投资基金基金司理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金司理，现任东 方臻享纯债债券型证券投资基金基金司理、东方臻萃 3 个月按时灵通纯债债券型证 券投资基金基金司理、东方永悦 18 个月按时灵通纯债债券型证券投资基金基金经 理、东方永泰纯债 1 年按时灵通债券型证券投资基金基金司理、东方兴润债券型证 券投资基金基金司理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金 司理、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金司理、东方卓行 18 个月定 期灵通债券型证券投资基金基金司理。    郑雪莹女士，固定收益投资部副总司理、公募投资决策委员会委员，复旦大学 财务学专科硕士，10 年证券从业经历。2015 年 7 月加盟本基金经管东谈主，曾任固定收 益研究部研究员、往来部债券往来员，东方永熙 18 个月按时灵通债券型证券投资基 金基金司理助理、东方金元宝货币市集基金基金司理助理、东方臻宝纯债债券型证 券投资基金基金司理助理、东方民丰答复赢安夹杂型证券投资基金基金司理助理、 东方新价值夹杂型证券投资基金基金司理助理、东方惠新天真配置夹杂型证券投资 基金基金司理助理、东方金账簿货币市集证券投资基金基金司理助理、东方金证通 货币市集基金基金司理助理、东方多策略天真配置夹杂型证券投资基金基金司理助 理、东方盛世天真配置夹杂型证券投资基金基金司理助理、东方永熙 18 个月按时开 放债券型证券投资基金基金司理，现任东方金元宝货币市集基金基金司理、东方金 账簿货币市集证券投资基金基金司理、东方金证通货币市集基金基金司理、东方臻 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 宝纯债债券型证券投资基金基金司理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金司理。    冯焕先生，固定收益投资部副总司理、公募投资决策委员会委员，北京大学软 件工程专科硕士，9 年证券从业经历。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北 京 银 行 股份有限公司管培生、货币市集往来员、投资司理。2023 年 6 月加盟本基金经管东谈主， 现任东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理、东方中债绿色普惠 主题金融债券优选指数证券投资基金基金司理。    （六）上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。      三、基金经管东谈主职责    （一）基金经管东谈主的权利    根据《基金法》、《运作办法》过火他关联礼貌，基金经管东谈主的权利包括但不限 于： 基金财产； 他用度； 了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用 必要按序保护基金投资者的利益； 得《基金合同》礼貌的用度； 使因基金财产投资于证券所产生的权利； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 其他法律步履； 供服务的外部机构； 转机和非往来过户等业务法则；    （二）基金经管东谈主的义务    根据《基金法》、《运作办法》过火他关联礼貌，基金经管东谈主的义务包括但不限 于： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 方式经管和运作基金财产； 经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互疏淡，对所经管的不同基金分别经管，分 别记账，进行证券投资；              《基金合同》过火他关联礼貌外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 合《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌计较并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 义务；                                      《基 金合同》过火他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东谈主 泄漏，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专科照管人提供服务而向 其提供的情况除外； 配基金收益； 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 料不低于法律法则礼貌的最低期限； 投资者能够按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件； 和分派； 知基金托管东谈主； 时，应当承担抵偿株连，其抵偿株连不因其退任而罢职； 管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益 向基金托管东谈主追偿； 务的步履承担株连； 律步履； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书                         《基金合同》不可奏效，基金管 理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期 结果后 30 日内退还基金认购东谈主；    四、基金经管东谈主的承诺    （一）本基金经管东谈主承诺严格校服现行有用的联系法律法则、                              《基金合同》和中 国证监会的关联礼貌，建立健全里面掌握轨制，采用有用按序，防止违背现行有用 的关联法律法则、《基金合同》和中国证监会关联礼貌的步履发生。    （二）本基金经管东谈主承诺严格校服《中华东谈主民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法则，建立健全的里面掌握轨制，采用有用按序，防止下列步履发生： 事联系的往来行动；    （三）本基金经管东谈主承诺加强东谈主员经管，强化办事操守，督促和拘谨职工校服 国度关联法律、法则及行业范例，敦厚信用、资料尽责，不从事以下行动： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖诡秘，尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的往来行动； 场纪律；    （四）基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的往来行动；    五、基金经管东谈主的里面掌握轨制    （一）里面掌握的原则 员，并涵盖到决策、引申、监督、反馈等各个方法。 轨制的有用引申。 自有资产、其他资产的运作应当分离。 益，以合理的掌握成本达到最好的里面掌握后果。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    （二）里面掌握的主要内容    （1）掌握环境组成公司里面掌握的基础，环境掌握包括经管念念想、计划理念、 掌握文化、公司治理结构、组织结构和职工谈德修养等内容。    （2）经管层通过按时学习、磋磨、查抄内控轨制，组织内控瞎想并现身说法、 积极引申，牢固确立敦厚信用和内控优先的念念想，自愿形成风险经管不雅念；通过营 造公司内控文化氛围，增进职工风险注重意志，使其联接于公司各部分、岗亭和业 务方法。    （3）董事会负责公司里面掌握基本轨制的制定和内控责任的评估审查，对公司 建立有用的里面掌握系统承担最终株连；同期，通过充分阐述疏淡董事和监事会的 监督职能，幸免不正当关联往来、利益运输和里面东谈主掌握形势的发生，建立健全符 合当代企业轨制要求的法东谈主治理结构。    （4）建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包括民主透明的决策程 序和经管议事法则，高效严谨的业务引申系统，以及健全有用的里面监督和反馈系 统。    （5）建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等东谈主事经管轨制，严格 制定单元事迹和个东谈主责任阐述挂钩的薪酬轨制，确保公司职员具备和保持正大、诚 实、公正、廉正的品性与应有的专科身手。    公司按时评估公司风险情景，范围包括统统能对计划主见产生负面影响的里面 和外部身分，评估这些身分对公司总体计划主见产生影响的进度及可能性，并将评 估论说报公司董事会及高等经管东谈主员。    里面掌握组织体系包括三个端倪：    第一端倪：董事会层面对公司计划经管过程中的风险掌握责任的携带；    公司董事融会过其下设的合规与风险掌握委员会、督察长对公司和基金的正当 合规性进行监督。    合规与风险掌握委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合 法合规性及风险掌握情景进行评估，并督促司理层、督察长落实或改进。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    督察长根据法律法则的礼貌，监督查验基金和公司运作的正当合规及公司里面 风险掌握情况，应用法律法则及中国证监会和公司礼貌礼貌的权力。    第二端倪：公司经管层对计划风险进行防卫和掌握的组织主如果总司理办公会、 风险掌握委员会和风险与监察稽核部门；    （1）总司理办公会为公司计划紧要事项之决策机构，并负责公司层面风险经管 责任。    （2）风险掌握委员会是公司基金投资及资产经管的最高风险掌握机构。风险控 制委员会的主要权力是拟定基金投资风险掌握的基本轨制和圭臬，折柳和量化市集 风险，并进行基金投资组合的风险评估和事迹评价。    （3）风险与监察稽核部门，负责对公司、基金运作和资产经管的正当合规性、 里面掌握轨制的有用性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险经管、监察、 稽核。    第三端倪：各职能部门对各自业务的自我查验和掌握。    公司各业务部门动作公司里面风险掌握的具体实施单元，在公司各项基本经管 轨制的基础上，根据具体情况制订和引申本部门的业务经管办法和操作经过，对各 自业务中潜在风险进行自我查验和掌握。    轨制是里面掌握的指引和范例，轨制细腻是里面掌握体系的基础。    （1）里面掌握轨制包括里面经管掌握轨制、业务掌握轨制、管帐核算掌握轨制、 信息走漏轨制、监察稽核轨制等。    （2）里面经管掌握轨制包括授权经管轨制、东谈主力资源及事迹窥伺轨制、行政管 理轨制、职工步履范例、规律法式。    （3）业务掌握轨制包括投资经管轨制、风险掌握轨制、贵府档案经管轨制、技 术保障轨制和危急处理轨制。    建立里面办公自动化信息系统与业务陈述体系，通过建立有用的信拒却流渠谈， 保证公司职工及各级经管东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，保证信息实时送 达稳当的东谈主员进行处理。    （三）基金经管东谈主对于里面掌握轨制的声明 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 层的株连，董事会承担最终株连； 掌握轨制。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                         招募评释书                         四、基金托管东谈主    一、基金托管东谈主基本情况    （一）基金托管东谈主基本情况    称呼：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    邮政编码：200120    法定代表东谈主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织神志：股份有限公司    注册本钱：207.74 亿元东谈主民币    存续期间：不竭计划    兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份 制买卖银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日肃穆在上海证券往来所 挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日， 兴业银行资产总额达 10.51 万亿元，终了营业收入 2122.26 亿元，同比增长 0.66%， 终了包摄于母公司鼓励的净利润 772.05 亿元。开业三十多年来，兴业银行弥远对峙 “竭诚服务，相伴成长”的计划理念，极力于于为客户提供全面、优质、高效的金融 服务。    （二）兴业银行总行设资产托管部，下设笼统经管处、证券基金处、相信保障 处、搭理私募处、需求维持处、稽核监察处、投资监督处、运行经管处，共有职工    （三）基金托管业务计划情况 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书    兴业银行于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管业务批准文号：证 监基金字200574 号。截止 2025 年 3 月 31 日，兴业银行共托管证券投资基金 775 只，托管基金的基金资产净值系数 25048.94 亿元，基金份额系数 23554.81 亿份。      二、基金托管东谈主的里面掌握轨制    （一）里面掌握主见    严格校服国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关联经管礼貌， 遵法计划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全竣工， 确保关联信息的真确、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。    （二）里面掌握组织结构    兴业银行基金托管业务里面掌握组织架构由总行里面掌握委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营经管部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面掌握组织依照兴业银行联系轨制对兴业银行托管业务风险经管和内 部掌握实施经管。    （三）里面掌握原则 以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 险领域； 互制衡； 为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及计划经管的 需要，当令进行相应修改和完善；里面掌握存在的问题应当能够得到实时反馈和纠 正； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 有用掌握。    （四）里面掌握轨制及按序 格的东谈主员步履范例等一系列规章轨制。 施风险掌握按序。 念，并订立承诺书。 中心，保证业务不中断。    三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和法式    基金托管东谈主负有对基金经管东谈主的投资运作应用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过火他关联礼貌，基金托管东谈主对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和 基金净值的计较、收益分派、申购赎回以过火他关联基金投资和运作的事项，对基 金经管东谈主进行业务监督、核查。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主有违背《基金法》、                        《运作办法》、基金合同和关联法 律法则礼貌的步履，应实时以书面神志通告基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到 通告后应实时查对并以书面神志对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告 的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主发现 基金经管东谈主有紧要违法步履，立即论说中国证监会，同期，通告基金经管东谈主限期纠 正，并将纠正结果论说中国证监会。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政法则和其他关联礼貌，或者 违背基金合同约定的，应当推辞引申，立即通告基金经管东谈主，并实时向中国证监会 论说。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据往来法式照旧奏效的投资指示违背法律、行政 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募评释书 法则和其他关联礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金经管东谈主，并及 时向中国证监会论说。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                              招募评释书                       五、联系服务机构    一、基金份额发售机构    （一）直销机构    称呼：东方基金经管股份有限公司直销中心    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1－4 层    法定代表东谈主：崔伟    办公地址：海南省海口市龙华区滨海通衢 77 号中环国际广场 21 层    量度东谈主：李媛    电话：0898-68666597    传真：0898-68666580    网站：www.orient－fund.com 或 www.df5888.com    投资者不错通过本基金经管东谈主网上往来系统等办理基金的认购、申购、赎回等 业务，具体业务办理情况及业务法则请登录本基金经管东谈主网站查询。    本基金经管东谈主网址：www.orient－fund.com 或 www.df5888.com    （二）其他销售机构    其他销售机构详见本基金基金份额发售公告以及基金经管东谈主届时发布的对于销 售机构的联系公示。    二、登记机构    称呼：东方基金经管股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1－4 层    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层    法定代表东谈主：崔伟    量度东谈主：张力苍    电话：010－66295874    传真：010－66578680 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书    网址：www.orient－fund.com 或 www.df5888.com    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    量度东谈主：丁媛    电话：021-31358666    传真: 021-31358600    承办讼师：朝晨、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：毕马威华振管帐师事务所（罕见等闲合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    法定代表东谈主：邹俊    量度东谈主：龚凯    电话：86（10）8508 7927    传真：86（10）8518 5111    承办注册管帐师：龚凯 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                            招募评释书                         六、基金的召募      一、基金召募的依据      本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、                      《运作办法》、                            《销售办法》、基金合同过火 他法律法则的关联礼貌召募。      本基金照旧中国证监会 2025 年 2 月 10 日证监许可2025266 号文准予召募注 册。      二、基金的类别      股票型证券投资基金      三、基金的运作方式      契约型、灵通式      四、基金存续期限      不按时      五、基金份额发售面值      本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。      六、召募方式      通过各销售机构公开导售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基 金经管东谈主网站。除法律法则另有礼貌外，任何与基金份额发售关联确当事东谈主不得提 前发售基金份额。      七、召募期限      本基金召募期限自基金份额发售之日起不跳跃 3 个月。      本基金自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 30 日进行发售。如果在此期间届满 时未达到本招募评释书第七章第一条文定的基金备案条件，基金可在召募期限内继 续销售。基金经管东谈主也可根据基金销售情况在召募期限内稳当延长或造谣基金发售 时分，并实时公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书    八、召募对象    相宜法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格 境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    九、召募规模    基金召募份额总额不少于 2 亿份。    本基金可树立初度召募规模上限，具体召募上限及规模掌握的决策详见基金份 额发售公告或其他公告。若本基金树立初度召募规模上限，基金合同奏效后不受此 召募规模的限制。    十、召募场地    投资者应当在基金经管东谈主、销售机构办理基金发售业务的营业场地或按基金管 理东谈主、销售机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和量度方式具体见 本基金基金份额发售公告。    基金经管东谈主、销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和量度方法， 请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。    基金经管东谈主不错根据情况诊疗其他销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。    十一、基金份额的类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式等的不同，将基金份额分为 不同的类别。    在投资者认购、申购时收取认购/申购用度、但不从本类别基金资产入网提销售 服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费、不 收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日各 类别基金资产净值除以计较日该类别基金份额总额。    投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。    本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转机业务。如后续开通此项业务的， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议，但诊疗前基金经管东谈主需实时公告。在校服届时 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 有用的法律法则礼貌及基金合同约定的前提下，根据基金运作情况，基金经管东谈主可 在不损伤已有基金份额持有东谈主权益的情况下，经与基金托管东谈主协商，在履行稳当程 序后罢手现有基金份额类别的销售、诊疗本基金的申购费率、调低销售服务费率或 变更收费方式、加多新的基金份额类别或者诊疗基金份额类别树立法则等，诊疗实 施前基金经管东谈主需依照《信息走漏办法》的礼貌实时公告，而无需召开基金份额持 有东谈主大会。    十二、认购安排    （一）认购时分：本基金向个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主同期发售，具体发售时分 由基金经管东谈主根据联系法律法则及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并 走漏。    （二）投资者认购应提交的文献和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售 机构发布的联系公告。    （三）认购原则和认购名额：认购以金额请求。投资者认购基金份额时，需按 销售机构礼貌的方式全额托付认购款项。投资者在直销机构初度认购本基金的最低 认购金额为 1.00 元（含认购费（A 类基金份额），下同），追加认购的单笔最低金额 为 1.00 元，累计认购金额不设上限。本基金在其他销售机构的认购名额，详见各销 售机构的联系公告。    （四）认购请求的证据：基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定 胜仗，而仅代表销售机构如实接收到认购请求。认购请求的证据以登记机构的证据 结果为准。对于认购请求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用合 法权利，不然，由此产生的任何损失由投资者自行承担。    投资者应在《基金合同》奏效后到各销售网点查询最终成交证据情况和认购的 份额。    （五）如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 理东谈主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相诡秘前述 50%比例要求的， 基金经管东谈主有权推辞该等一谈或者部分认购请求。投资东谈主认购的基金份额数以基金 合同奏效后登记机构的证据为准。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书    十三、认购用度    本基金仅对 A 类基金份额收取认购用度，本基金 C 类基金份额不收取认购用度。    （一）本基金 A 类基金份额的认购费如下：    本基金对通过基金经管东谈主直销柜台认购本基金 A 类基金份额的待业金客户与 除此之外的其他投资东谈主实施离别化的认购费率。    待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老筹备筹集的资金过火投资 运营收益形成的补充养老基金，包括：    如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金经管东谈主拟将其 纳入待业金客户范围的，则将按联系礼貌履行稳当法式。    非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东谈主。 的加多而递减。具体认购费率如下表所示：                认购金额（M）             认购费率                  M ＜ 100 万         0.12%                  M ≥ 500 万        1000 元/笔 具体认购费率如下表所示：                认购金额（M）             认购费率                  M ＜ 100 万         1.20% 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                         招募评释书                 M ≥ 500 万          1000 元/笔    （二）本基金 A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金份额的投资东谈主承担，应在 认购基金份额时收取，认购费不列入基金资产，主要用于基金的市集引申、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。    （三）投资者叠加认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计较认购用度。    十四、认购份额的计较    （一）基金认购接纳金额认购的方式。A 类基金份额的认购金额包括认购用度 和净认购金额。    （1）当认购用度适用比例费率时：    认购用度＝认购金额/（1＋认购费率）×认购费率；    净认购金额＝认购金额－认购用度；    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值。    （2）当认购用度适用固定金额时：    认购用度＝固定金额；    净认购金额＝认购金额－认购用度；    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值。    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值。    例 1：某投资者（非待业金客户）在认购期投资 10,000 元认购本基金 A 类基金 份额，假设该笔认购按照 100%比例一谈赐与证据，其对应认购费率为 1.20%，且该 笔认购产生利息 5.50 元。则其可得到的 A 类基金份额为：    认购用度＝10,000.00/（1＋1.20%）×1.20%＝118.57 元    净认购金额＝10,000.00－118.57＝9,881.43 元    认购份额＝（9,881.43＋5.50）/1.00＝9,886.93 份    例 2：某待业金客户在认购期通过直销柜台投资 500 万元认购本基金 A 类基金 份额，假设该笔认购按照 100%比例一谈赐与证据，且这 500 万元在召募期间产生的 利息为 5,350.00 元，则其可得到的 A 类基金份额为：    认购用度＝1,000.00 元 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                 招募评释书    净认购金额＝5,000,000.00－1,000.00＝4,999,000.00 元    认购份额＝（4,999,000.00＋5,350.00）/1.00＝5,004,350.00 份    例 3：某投资者在认购期投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认 购按照 100%比例一谈赐与证据，且该笔认购产生利息 10.70 元。则其可得到的 C 类 基金份额为：    认购份额＝（10,000.00＋10.70）/1.00＝10,010.70 份    （二）认购份额的计较中，触及基金份额、用度的计较结果均保留到少许点后    十五、召募期利息的处理方式    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主统统， 其中利息转份额以登记机构的记录为准。    十六、召募资金的经管    基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得 动用。基金召募期间的信息走漏费、管帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金 财产中列支。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募评释书                    七、基金合同的奏效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金募 集期届满或基金经管东谈主依据法律法则及招募评释书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，基金经管东谈主自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证 监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理结束基金备案手续并取得中 国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管 理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。基金管 理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主 不得动用。    二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未舒服基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列株连： 活期入款利息； 经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模    《基金合同》奏效后，一语气 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按时论说中赐与走漏；连 续 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会报 告并建议责罚决策，如不竭运作、转机运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。    法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                八、基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场地    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在 招募评释书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时分    （一）灵通日及灵通时分    投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往来所、 深圳证券往来所的通常往来日的往来时分（若本基金投资港股通标的股票且该责任 日为非港股通往来日，则基金经管东谈主可根据履行情况决定本基金是否灵通申购、赎 回或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金经管东谈主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时分 变更或其他罕见情况，基金经管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。    （二）申购、赎回驱动日及业务办理时分    基金经管东谈主可根据履行情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体业 务办理时分在申购驱动公告中礼貌，具体业务办理时分在申购驱动公告中礼貌。    基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不跳跃三个月驱动办理赎回，具体业务办理 时分在赎回驱动公告中礼貌。    在确定申购驱动与赎回驱动时分后，基金经管东谈主应在申购、赎回灵通日前依照 《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的驱动时分。    基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或转机请求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类别基金份额 申购、赎回的价钱。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    三、申购与赎回的原则    （一）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计较的各种基金 份额的基金份额净值为基准进行计较；    （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额请求，赎回以份额请求；    （三）当日的申购与赎回请求不错在基金经管东谈主礼貌的时分以内祛除；    （四）赎回遵从“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后次序进行 端正赎回；    （五）办理申购、赎回业务时，应当遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，确保 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。    基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金经管东谈主必 须在新法则驱动实施前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。    四、申购与赎回的法式    （一）申购和赎回的请求方式    投资东谈主必须根据销售机构礼貌的法式，在灵通日的具体业务办理时安分建议申 购或赎回的请求。    投资东谈主在提交申购请求时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资东谈主在提 交赎回请求时须持有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求不成立。    （二）申购和赎回的款项支付    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金在礼貌时安分未全额 到账则申购不成立，申购款项将退回投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售 机构等不承担由此产生的利息等损失。    基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎 复活效。投资者赎回请求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生大都赎回或基金合同约定的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同关联要求处理。遇往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故 障、银行数据交换系统故障、港股通往来系统或港股通资金交收法则限制或其他非 基金经管东谈主及基金托管东谈主所能掌握的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时分 相应顺延。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书    （三）申购和赎回请求的证据    基金经管东谈主应以往来时分结果前受理有用申购和赎回请求确本日动作申购或赎 回请求日（T 日），在通常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进 行证据。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点 柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询请求的证据情况。若申购不胜仗，则申购款 项退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定胜仗，而仅代表销售机 构照旧接收到申购、赎回请求。申购与赎回请求的证据以登记机构的证据结果为准。 对于请求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。    基金经管东谈主不错在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回请求的证据 时分进行诊疗，并按照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制    （一）投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费），具体办理要求以销售 机构的往来详情为准，但不得低于基金经管东谈主礼貌的最低名额。    （二）基金份额持有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回请求不得低于 1.00 份基金 份额。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份 的，在赎回时需一次一谈赎回。    （三）基金经管东谈主不错礼貌基金总规模上限、单日净申购比例上限、单一投资 者单日或单笔申购金额上限、单个投资东谈主累计持有的基金份额上限，具体礼貌请参 见更新的《招募评释书》或联系公告。    （四）当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金经管东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等按序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基 金经管东谈主基于投资运作与风险掌握的需要，可采用上述按序对基金规模赐与掌握。 具体见基金经管东谈主联系公告。    （五）基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，诊疗上述礼貌申购金额和赎回 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在诊疗实施前依照《信息走漏办法》的关联礼貌 在礼貌媒介上公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书    六、申购用度和赎回用度    （一）申购用度    本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，分歧 C 类基金份额收取申购用度。    本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基 金资产，申购用度于本基金的市集引申、销售、登记等。    A 类基金份额的申购用度如下所示：    本基金对通过基金经管东谈主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与 除此之外的其他投资东谈主实施离别化的申购费率。    待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老筹备筹集的资金过火投资 运营收益形成的补充养老基金，包括：    如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金经管东谈主拟将其 纳入待业金客户范围的，则将按联系礼貌履行稳当法式。    非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东谈主。 的加多而递减。具体申购费率如下表所示：                申购金额（M）             申购费率                  M ＜ 100 万         0.15%                  M ≥ 500 万        1000 元/笔 具体申购费率如下表所示： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                     招募评释书                申购金额（M）                 申购费率                  M ＜ 100 万              1.50%                  M ≥ 500 万            1000 元/笔    投资者叠加申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计较申购用度。    （二）赎回用度    本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎 回基金份额时收取。赎回费率如下：                   持偶而长（T）            赎回费率       计入基金财产比例                         T＜7 日        1.50%         100%     A 类基金份额       7 日≤T＜30 日         0.75%         100%                     T≥180 日           0%           ——                         T＜7 日        1.50%         100%     C 类基金份额               T≥7 日    0%     ——    （三）基金经管东谈主不错在基金合同约定的范围内诊疗费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上 公告。    （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵从联系法律法则以及监 管部门、自律法则的礼貌。    （五）基金经管东谈主不错在不违抗法律法则礼貌及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定促销筹备，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动期间， 按联系监管部门要求履行必要手续后，在对现有基金份额持有东谈主利益无履行性不利 影响的前提下，基金经管东谈主不错稳当调低基金销售费率。    七、申购份额与赎回金额的计较    （一）基金申购份额的计较：    （1）当申购用度适用比例费率时：    申购用度＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）    净申购金额＝申购金额－申购用度 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募评释书    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    （2）当申购用度适用固定金额时：    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    例 4：某投资者（非待业金客户）在灵通日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，假设该笔申购按照 100%比例一谈赐与证据，其对应申购费率为 1.50%，申购当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0622 元。则其可得到的 A 类基金份额为：    申购用度＝100,000×1.50%/（1＋1.50%）＝1,477.83 元    净申购金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元    申购份额＝98,522.17/1.0622＝92,752.93 份    例 5：某待业金客户在灵通日通过直销柜台投资 500 万元申购本基金 A 类基金 份额，假设该笔申购按照 100%比例一谈赐与证据，申购当日 A 类基金份额的基金份 额净值为 1.0832 元。则其可得到的 A 类基金份额为：    申购用度＝1,000 元    净申购金额＝5,000,000－1,000＝4,999,000.00 元    申购份额＝4,999,000.00/1.0832＝4,615,029.54 份    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例 6：某投资者在灵通日投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设该笔申购 按照 100%比例一谈赐与证据，                申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元， 则其可得到的 C 类基金份额为：    申购份额＝100,000/1.1200＝89,285.71 份 点后两位以后的部分舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （二）基金赎回金额的计较    赎回金额的计较方法如下：    赎回用度＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额的基金份额净值×赎回费率    净赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额的基金份额净值－赎回用度 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                       招募评释书    例 7：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 90 日，对 应的赎回费率为 0.50%，该日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得 的赎回金额计较如下：    赎回用度＝10,000×1.2500×0.50%＝62.50 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-62.50＝12,437.50 元    例 8：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 200 日，对 应的赎回费率为 0%，该日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的 赎回金额计较如下：    赎回用度＝0.00 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-0.00＝12,500.00 元    例 9：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有期限 5 日，对应 的赎回费率为 1.50%，该日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的 赎回金额计较如下：    赎回用度＝10,000×1.2500×1.50%＝187.50 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-187.50＝12,312.50 元    例 10：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有期限 20 日，对 应的赎回费率为 0%，该日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的 赎回金额计较如下：    赎回用度＝0.00 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-0.00＝12,500.00 元    上述计较中，触及赎回用度的计较结果保留到少许点后两位，少许点后两位以 后的部分舍去，触及赎回金额的计较结果以四舍五入的方法，保留到少许点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （三）基金份额净值的计较    A/C 类基金份额的基金份额净值＝（A/C 类基金份额的基金资产净值总额）/（A/C 类基金份额当日刊行在外的基金份额总额）    本基金各种基金份额净值的计较，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额的基金份额 净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇罕见情况，经履行稳当法式，不错 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募评释书 稳当延伸计较或公告。    八、推辞或暂停申购的情形及处理方式    发生下列情况时，基金经管东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购请求：    （一）因不可抗力导致基金无法通常运作。    （二）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金经管东谈主可暂停接受 投资东谈主的申购请求。    （三）证券/期货往来所往来时分非通常停市或者港股通临时停市，导致基金管 理东谈主无法计较当日基金资产净值。    （四）基金经管东谈主接受某笔或某些申购请求可能会影响或损伤现有基金份额持 有东谈主利益时。    （五）基金资产规模过大，使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。    （六）基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或登记结算机构因技能故障或 特地情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无 法通常运行。    （七）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且接纳估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购请求。    （八）基金经管东谈主接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相诡秘 50%联接度的情形。    （九）申购请求跳跃基金经管东谈主设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。    （十）港股通往来逐日额度不及。    （十一）法律法则礼貌或中国证监会认定的其他情形。    发生上述第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）项暂停申 购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资东谈主申购请求时，基金经管东谈主应当根据有 关礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被推辞，被推辞的 申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时复原申购 业务的办理。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书      九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理方式    发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支付赎回款 项：    （一）因不可抗力导致基金经管东谈主不可支付赎回款项。    （二）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金经管东谈主可暂停接受 投资东谈主的赎回请求或降速支付赎回款项。    （三）证券/期货往来所往来时分非通常停市或者港股通临时停市，导致基金管 理东谈主无法计较当日基金资产净值。      （四）一语气两个或两个以上灵通日发生大都赎回。      （五）发生络续接受赎回请求将损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形时，基金 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求。      （六）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且接纳估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。    （七）法律法则礼貌或中国证监会认定的其他情形。    发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金经管东谈主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎 回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第（四）项所述情形，按基金合同 的联系要求处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部 分赐与祛除。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并 公告。      十、大都赎回的情形及处理方式    （一）大都赎回的认定    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金转 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转机中转入请求份额总额后 的余额）跳跃前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。    （二）大都赎回的处理方式    当基金出现大都赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 额赎回、部分脱期赎回或脱期办理赎回请求。 赎回法式引申。 付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基 金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回 请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎 回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个灵通 日络续赎回，直到一谈赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求 将被祛除。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如 投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 请求跳跃上一灵通日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有东谈主当日申 请赎回的跳跃上一灵通日基金总份额 20%的基金份额，基金经管东谈主有权进行脱期办 理。脱期办理的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通 日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。对于 该基金份额持有东谈主未跳跃上述比例的部分，基金经管东谈主不错根据前段“1、全额赎回” 或“2、部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回请求一并办理。但 是，如该基金份额持有东谈主在提交赎回请求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理部分 的赎回请求将被祛除。 为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错降速支付赎回款 项，但不得跳跃 20 个责任日，并应当在礼貌媒介上进行公告。    （三）大都赎回的公告    当发生上述大都赎回并部分脱期赎回时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者 其他方式（包括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构通告等方式）在 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告    （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金经管东谈主应在规按时限内在礼貌媒 介上刊登暂停公告。    （二）如发生暂停的时分为 1 日，基金经管东谈主应于再行灵通日，在礼貌媒介上 刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各种基金份额的基金 份额净值。    （三）如发生暂停的时分跳跃 1 日，基金经管东谈主不错根据暂停申购或赎回的时 间，依照《信息走漏办法》的关联礼貌，最迟于再行灵通日在礼貌媒介上刊登再行 灵通申购或赎回的公告，并在再行驱动办理申购或赎回的灵通日公告最近一个责任 日的各种基金份额的基金份额净值；也不错根据履行情况在暂停公告中明确再行开 放申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行灵通的公告。    十二、基金转机    基金经管东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金 经管东谈主经管的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，联系规 则由基金经管东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与联系机构。    十三、基金的非往来过户    基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制引申等情形而 产生的非往来过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非往来过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。    袭取是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体； 司法强制引申是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强 制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要 求提供的联系贵府，对于相宜条件的非往来过户请求按基金登记机构的礼貌办理， 并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    十四、基金的转托管    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。    十五、按时定额投资筹备    基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资筹备，具体法则由基金经管东谈主另行 礼貌。投资东谈主在办理按时定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金经管东谈主在联系公告或更新的招募评释书中所礼貌的按时定额投资计 划最低申购金额。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的联系礼貌办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照法律法则及国度有权机关的要求以及登记机构业务礼貌来处理。    十七、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的往来场地或者往来方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。    十八、基金份额的质押    在法律法则允许且对现有基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，基 金经管东谈主可在技能条件完善后，开展本基金的基金份额质押业务，届时不必召开基 金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。    十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募评释书“侧袋机制” 部分的礼貌。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募评释书 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                         九、基金的投资    一、投资主见    本基金为指数增强型股票基金，在对标的指数进行有用追踪的基础上，采用量 化方法进行积极的指数组合经管与风险掌握，力图终了突出标的指数的投资收益， 谋求基金资产的耐久升值。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括标的指数的成份股过火 备选成份股（均含存托凭证，下同）、其他非成份股（包括主板、创业板过火他照章 刊行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、可转机债券、可交换债券等）、债券回购、资产维持证券、货币市集器具、银 行入款（包括条约入款、按时入款）、同行存单、股指期货、国债期货以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系礼貌）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% （其中投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%），其中，投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个往来日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。    当法律法则的联系礼貌变更时，基金经管东谈主根据法律法则的礼貌或在履行稳当 法式后，不错对上述资产配置比例进行稳当诊疗。    三、投资策略    本基金为指数增强型股票基金，采用量化方法进行积极的指数组合经管与风险 掌握，力图在掌握本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的皆备 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                         招募评释书 值不跳跃 0.5%、年化追踪谬误不跳跃 7.75%的基础上，发奋终了突出标的指数的投 资收益。如因指数编制法则诊疗或其他身分导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃上述范 围，基金经管东谈主将采用合理按序幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编 制机构暂未作出诊疗的，基金经管东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，履 行里面决策法式后实时对子系成份股进行诊疗。    （一）股票投资策略    本基金将运用指数化的投资方法，在掌握组合追踪谬误基础上诊疗成份股的权 重，达到对标的指数的追踪主见。    本基金在追踪中证 A500 指数的前提下，通过主动量化投资模子精选优质个股 的方式，但不仅限于中证 A500 指数成份股，在严格掌握组合风险炫耀的前提下， 力图获取突出事迹相比基准的投资答复。东方基金经管股份有限公司自主研发的量 化投资模子，在鉴戒了国表里前沿量化投资体系的教训下，通过 Alpha 模子主动精 选优质个股，同期配备了风险模子、往来成本模子及组合优化器，在严格掌握组合 风险炫耀及追踪谬误的前提下优化投资经管组合。    东方基金经管股份有限公司多因子选股策略以基本面为主，通过量化投资体系 内的各大类因子寻找 Alpha（逾额收益）。Alpha 模子大约由以下六大类 Alpha 因子 组成，分别是：价值因子（Value）、质地因子（Quality）、动量因子(Momentum)、成 长因子（Growth）、一致预期（Consensus）、以及大数据因子（BigData），其 Alpha 大类因子体系是基于 A 股市集的多年数据分析结合而成，利用市集当中存在的弱有 效性，捕捉逾额收益的契机。其选股标的不仅限于基准指数的成份股，而是在沪深 两市全市集股票标的基础上筛选出一定数目的股票初选库，通过优化器内的拘谨条 件来终了严控风险的同期，又能赢得表面上比成份股复制更高的逾额收益。此外， 量化投资部利用机器学习技能自主开导了根据特质 IC 的动态因子配权模子，该模 型目的在于将因子预期收益更有用地反馈到模子当中。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    鉴戒了国际前沿的风险模子应用方法，根据中国 A 股市集的耐久履行投资环境， 开导了动态追踪组合风险炫耀的风险因子模子。在稳当的组合风险炫耀下，阐述主 动量化选股的天真性，最终终了组合的自若运行。    利用往来成本模子对冲击成本、流动性风险等进行掌握，稳当诊疗组合主见数 量的大小以求达到平衡。成本端的优化，将减少履行投资经管当中对事迹变成的负 面影响。    优化器的作用在于获取了多因子模子、风险模子、以及往来成本模子的各项投 资信息后，再加以履行拘谨条件，最终达到股票组合充分优化的结果。    本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票市集，不 使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运用量化模 型和基本面研究相结合的方式，根据高质地、高成长、高盈利等因子精选港股通标 的股票。    本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情景、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴聘投资价值高的存托凭证 进行投资。    （二）债券投资策略    本基金根据宏不雅经济运行情况、货币政策走向、金融市集运行趋势和市集利率 水平变化特质等进行分析研究，运用类别资产配置策略、久期诊疗策略、期限结构 策略等多种积极经管策略，优选具有投资价值的个券，在严格掌握风险并保持细腻 流动性的基础上，终了基金的不竭踏实升值。    本基金在分析宏不雅经济运行特征和证券市集趋势判断的前提下，在笼统分析可 转机债券的债性特征、股性特征等身分的基础上，遴聘其中安全角落较高、股性活 跃并具有较高高涨后劲的品种进行投资。结合行业分析和个券遴聘，对成长出路较 好的行业和上市公司的可转机债券进行重心热心，遴聘投资价值较高的个券进行投 资。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    可交换债券与可转机债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的 股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券不异具有股性和债性， 其中债性与可转机债券疏通，即遴聘持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面 利息；而对于股性的分析则需关谨慎标公司的股票价值。本基金将通过对主见公司 基本面、主见公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析笼统开展 投资决策。    （三）资产维持证券投资策略    本基金投资资产维持证券将笼统运用久期经管、收益率弧线、个券遴聘和把捏 市集往来契机等积极策略，在严格校服法律法则和基金合同基础上，通过信用研究 和流动性经管，遴聘经风险诊疗后相对价值较高的品种进行投资，以期赢得耐久稳 定收益。    （四）股指期货投资策略    本基金在进行股指期货投资时，将根据风险经管原则，以套期保值为主要目的， 接纳流动性好、往来活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势的研究， 结合资指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    （五）国债期货投资策略    本基金参与国债期货往来，应当根据风险经管的原则，以套期保值为目的，并 按照中国金融期货往来所套期保值经管的关联礼貌引申。结合国债市集往来情况和 期货市集的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。    跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和往来方式的翻新等，基金还将积极寻 求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在 履行稳当法式后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    四、投资限制    （一）组合限制    基金的投资组合应遵从以下限制： 的股票的比例不跳跃股票资产的 50%），其中，投资于标的指数成份股和备选成份股 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 的资产不低于非现金基金资产的 80%； 证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； A+H 股合并计较），其市值不跳跃基金资产净值的 10%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限制； 和香港同期上市的，A+H 股合并计较）                   ，不跳跃该证券的 10%，完全按照关联指数 的组成比例进行证券投资的部分不错不受此要求礼貌的比例限制； 产净值的 10%； 产维持证券规模的 10%； 不得跳跃其各种资产维持证券系数规模的 10%； 金持有资产维持证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级报 揭发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出； 本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 不得跳跃该上市公司可通达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一谈投资组合持有一 家上市公司刊行的可通达股票，不得跳跃该上市公司可通达股票的 30%；完全按照 关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的罕见投资组 合可不受前述比例限制； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募评释书 素致使基金不相宜该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；      ②本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资 产净值的 10%；本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 15%；      ③本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有 的股票总市值的 20%；本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不 得跳跃基金持有的债券总市值的 30%；      ④本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 跳跃上一往来日基金资产净值的 20%；本基金在职何往来日内往来（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一往来日基金资产净值的 30%；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计较） 应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，系数（轧差 计较）应当相宜《基金合同》对于债券投资比例的关联约定； 市往来的股票合并计较；      除上述 2、9、12、13 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金规模变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外 的身分致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募评释书 易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的罕见情形除外。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起驱动。    法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的礼貌引申。    （二）收敛步履    为转机基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、履行控 制东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联往来的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵从基金份额持有 东谈主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱引申。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与披 露。紧要关联往来应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的疏淡董事 通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。    法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的礼貌引申。    五、标的指数与事迹相比基准    标的指数：中证 A500 指数。    本基金的事迹相比基准为：中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税 后）×5%    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募评释书 由中证指数有限公司编制并发布，接纳行业平衡选样方法，从各行业中式市值较大、 流动性较好的 500 只证券动作指数样本。    异日若出现标的指数不相宜法律法则及监管的要求（因成份股价钱波动等指数 编制方法变动之外的身分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会论说并提 出责罚决策，如转机运作方式、与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额持有东谈主大会，基金份额持有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同隔断。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确按时分，基金经管东谈主 应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额持有东谈主利益优 先原则撑持基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金为股票型基金，表面上其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型 基金和货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份股过火备选成份股，具有与 标的指数雷同的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将濒临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来法则等各异带来的专有风险。    七、基金经管东谈主代表基金应用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法    （一）基金经管东谈主按照国度关联礼貌代表基金疏淡应用鼓励或债权东谈主权利，保 护基金份额持有东谈主的利益；    （二）不谋求对上市公司的控股；    （三）有意于基金财产的安全与升值；    （四）欠亨过关联往来为自身、雇员、授权代理东谈主或任何存在是非关系的第三 东谈主牟取任何不妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书                         十、基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各种有价证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、 债券托管账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相疏淡。    四、基金财产的守护和责罚    本基金财产疏淡于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律株连，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。    基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章祛除或者被照章宣告停业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制引申。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书                    十一、基金资产估值      一、估值目的    基金资产的估值目的是客不雅、准确地反馈基金联系金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。      二、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券往来场地的往来日以及国度法律法则礼貌 需要对外走漏基金净值的非往来日。      三、估值对象    基金所领有的股票、债券、资产维持证券、银行入款本息、同行存单、股指期 货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及欠债。      四、估值原则    基金经管东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐 准则》、监管部门关联礼貌。    （一）对存在活跃市集且能够获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近往来日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近 往来日的报价不可真确反馈公允价值的，应付报价进行诊疗，确定公允价值。    与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技能中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制动作特征 辩论。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有实足可 利用数据和其他信息维持的估值技能确定公允价值。接纳估值技能确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进 行诊疗并确定公允价值。    五、估值方法    （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价） 估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近往来市 价，确定公允价钱。    （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基准服务机 构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。    （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准服务机构 提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。    含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至履行收款日 期间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价 进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。    （4）在往来所市集上市往来的公开导行的可转机债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价往来的债券中式估值日收盘价动作估值全价；实行净价往来的 债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    （2）初度公开导行未上市的股票，接纳估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，接纳在当前情况 下适用况兼有实足可利用数据和其他信息维持的估值技能确定其公允价值。    （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、首 次公开导行股票时公司鼓励公开导售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等通达受限股票，按监管机构或 行业协会关联礼貌确定公允价值。 逐日证据利息收入。 无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往来日结算价 估值。 联合往来所的收盘价估值；估值日无往来的，以最近往来日的收盘价估值。港股通 投资持有外币证券资产估值触及到港币等主要货币对东谈主民币汇率的，接纳当日中国 东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价进行计较。    税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市集往来互联互通机制涉 及的境社往来场地所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生 制原则进行估值；对于因税收礼貌诊疗或其他原因导致基金履行交征税金与估算的 应交税金有各异的，基金将在联系税金诊疗日或履行支付日进行相应的估值诊疗。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募评释书 保基金估值的平正性。 国度最新礼貌估值。    如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式 及联系法律法则的礼貌或者未能充分转机基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方， 共同查明原因，两边协商责罚。    根据关联法律法则，基金净值信息计较和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金管帐株连方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。    六、估值法式    （一）各种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机 制，具体可参见基金经管东谈主届时的联系公告。国度法律法则及基金合同另有礼貌的， 从其礼貌。    基金经管东谈主于每个估值日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。    （二）基金经管东谈主应每个估值日对基金资产估值，但基金经管东谈主根据法律法则 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金经管东谈主按约定对外公布。    七、估值罪状的处理    基金经管东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的按序确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值（含各种基金份额的基金份额净值，下同）少许 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪状时，视为基金份额净值罪状。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    （一）估值罪状类型    本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值罪状，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的责 任东谈主应当对由于该估值罪状遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 罪状处理原则”给予抵偿，承担抵偿株连。    上述估值罪状的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （二）估值罪状处理原则 各方，实时进行更正，因更正估值罪状发生的用度由估值罪状株连方承担；由于估 值罪状株连方未实时更正已产生的估值罪状，给当事东谈主变成损失的，由估值罪状责 任方对平直损失承担抵偿株连；若估值罪状株连方照旧积极团结，况兼有协助义务 确当事东谈主有实足的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿株连。估值罪状 株连方应付更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值罪状已得到更正。 仅对估值罪状的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。 罪状株连方仍应付估值罪状负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不一谈 返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪状株连方应抵偿 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求 托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥得利返还的总和超 过其履行损失的差额部分支付给估值罪状株连方。    （三）估值罪状处理法式    估值罪状被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下： 确定估值罪状的株连方； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 评估； 和抵偿损失； 机构进行更正，并就估值罪状的更正向关联当事东谈主进行证据。    （四）基金份额净值估值罪状处理的方法如下： 管东谈主，并采用合理的按序防止损失进一步扩大。 东谈主并报中国证监会备案；罪状偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应 当公告，并报中国证监会备案。 通行作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则 进行协商。    八、暂停估值的情形    （一）基金投资所触及的证券/期货往来市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；    （二）因不可抗力致使基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；    （三）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协 商证据后，基金经管东谈主应当暂停估值；    （四）法律法则礼貌、中国证监会和基金合同认定的其它情形。    九、基金净值的证据    基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托 管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日往来结果后计较当日的基金资产净 值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主根据基金合同的约定对基金净值予 以公布。    十、罕见情形的处理 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    （一）基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第 9 项进行估值时，所变成的误 差不动作基金资产估值罪状处理。    （二）由于不可抗力，或由于证券/期货往来所、指数编制机构、证券期货计划 机构、登记结算公司及入款银行等级三方机构发送的数据罪状、遗漏或国度管帐政 策变更、市集法则变更等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧采用必要、稳当、 合理的按序进行查验，然而未能发现该罪状而变成的基金份额净值计较罪状，基金 经管东谈主、基金托管东谈主罢职抵偿株连。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的 按序摒除或缩小由此变成的影响。    十一、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                  十二、基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。    三、基金收益分派原则    （一）本基金收益分派方式分两种：现金分成与红利再投资，投资者可遴聘现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现金分成；遴聘采用红利再投资神志的，红利再投资 的份额免收申购费；    （二）基金经管东谈主可每季度对本基金相对事迹相比基准的逾额收益率以及本基 金的可供分派利润进行评价，在相宜收益分派的情况下，基金经管东谈主可进行收益分 配。本基金可每季度进行评价及收益分派，基金收益评价日、分派时分、分派决策 及每次基金收益分派数额等内容，基金经管东谈主不错根据履行情况确定并按照关联规 定公告；    （三）若基金合同奏效不悦 3 个月，可不进行收益分派；    （四）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；归并类别每一基金份额享 有同瓜分派权；    （五）法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。    在对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，履行稳当的法式后，基 金经管东谈主可在法律法则允许的前提下酌情诊疗以上基金收益分派原则，但应于变更 实施日前在礼貌媒介公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润（如触及）、基 金收益分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决策着实定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法则》引申。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                  十三、基金的用度与税收    一、基金用度的种类    （一）基金经管东谈主的经管费；    （二）基金托管东谈主的托管费；    （三）C 类基金份额的销售服务费；    （四）《基金合同》奏效后与基金联系的信息走漏用度；    （五）《基金合同》奏效后与基金联系的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；    （六）基金份额持有东谈主大会用度；    （七）基金的证券/期货等往来、结算用度；    （八）基金的银行汇划用度；    （九）基金的开户用度、账户转机用度；    （十）因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度；    （十一）按照国度关联礼貌和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其 他用度。    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    （一）基金经管东谈主的经管费    本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。经管费的计较方 法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金资产净值    基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个责任日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    （二）基金托管东谈主的托管费    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较 方法如下： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个责任日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    （三）C 类基金份额销售服务费    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计较方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值    本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次 月前五个责任日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按 联系合同礼貌支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第（四）－（十一）项用度，根据关联法律法 规及相应条约礼貌，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产 中支付。      三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度：    （一）基金经管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或 基金财产的损失；    （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；    （三）《基金合同》奏效前的联系用度；    （四）标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金经管东谈主承担，不得从 基金财产中列支；    （五）其他根据联系法律法则及中国证监会的关联礼貌不得列入基金用度的项 目。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    四、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费， 详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。    五、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则引申。 基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度关联税收征收的礼貌代扣代缴。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                    招募评释书                  十四、基金的管帐与审计    一、基金管帐政策    （一）基金经管东谈主为本基金的基金管帐株连方；    （二）基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初度召募的 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度走漏；    （三）基金核算以东谈主民币为记账本位币，以东谈主民币元为记账单元；    （四）管帐轨制引申国度关联管帐轨制；    （五）本基金疏淡建账、疏淡核算；    （六）基金经管东谈主及基金托管东谈主各自卫留竣工的管帐账目、凭证并进行日常的 管帐核算，按照关联礼貌编制基金管帐报表；    （七）基金托管东谈主每月与基金经管东谈主就基金的管帐核算、报表编制等进行查对 并以书面方式证据。    二、基金的年度审计    （一）基金经管东谈主聘任与基金经管东谈主、基金托管东谈主相互疏淡的相宜《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。    （二）管帐师事务所更换承办注册管帐师，应预先征得基金经管东谈主同意。    （三）基金经管东谈主合计有充足原理更换管帐师事务所，须通报基金托管东谈主。更 换管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                   十五、基金的信息走漏      一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息走漏办法》、                                      《流 动性风险经管礼貌》、          《基金合同》过火他关联礼貌。联系法律法则对于信息走漏的 礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。      二、信息走漏义务东谈主      本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主 组织。      本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的礼貌走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、竣工 性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会礼貌时安分，将应予走漏的基金信息 通过相宜中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信息走漏 办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者 能够按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。      三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开走漏的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金信息 走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。    本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除相等评释外，货币单元为东谈主民币元。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    五、公开走漏的基金信息    公开走漏的基金信息包括：    （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲领 份额持有东谈主大会召开的法则及具体法式，评释基金居品的本性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息走漏及基 金份额持有东谈主服务等内容。            《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生紧要变 更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募评释书并登载在礼貌网站上； 基金招募评释书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运 作的，基金经管东谈主不再更新基金招募评释书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 基金纲领信息。       《基金合同》奏效后，基金居品贵府纲领的信息发生紧要变更的，基 金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在礼貌网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基金经管东谈主至 少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品贵府纲领。    基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募评释书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在 礼貌报刊上；将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品贵府纲领、                                 《基金合 同》和基金托管条约登载在礼貌网站上，并将基金居品贵府纲领登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在礼貌 网站上。    （二）基金份额发售公告    基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏 招募评释书确当日登载于礼貌媒介上。    （三）《基金合同》奏效公告 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    基金经管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在礼貌媒介上登载《基金合 同》奏效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当 至少每周在礼貌网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏灵通日的各种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站走漏半年 度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    （六）基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说    基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度 论说登载在礼貌网站上，并将年度论说教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度报 告中的财务管帐论说应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所 审计。    基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中 期论说登载在礼貌网站上，并将中期论说教导性公告登载在礼貌报刊上。    基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度论说，将 季度论说登载在礼貌网站上，并将季度论说教导性公告登载在礼貌报刊上。    《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中期 论说或者年度论说。    如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按时论说“影响投资者决策的其 他弥留信息”项下走漏该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内持有 份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书    基金经管东谈主应当在基金年度论说和中期论说中走漏基金组合资产情况过火流动 性风险分析等。    （七）临时论说    本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际掌握东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 式和费率发生变更； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。    （八）深入公告    在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集崇高传的消息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损伤基金份额持有 东谈主权益的，联系信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该消息进行公开深入，并将关联 情况立即论说中国证监会。    （九）基金份额持有东谈主大会决议    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）算帐论说    基金合同隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在礼貌网站上，并将 算帐论说教导性公告登载在礼貌报刊上。    （十一）基金投资资产维持证券的信息走漏    基金经管东谈主应在基金年度论说及中期论说中走漏其持有的资产维持证券总额、 资产维持证券市值占基金净资产的比例和论说期内统统的资产维持证券明细。    基金经管东谈主应在基金季度论说中走漏其持有的资产维持证券总额、资产维持证 券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 名资产维持证券明细。    （十二）基金投资股指期货的信息走漏    基金经管东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募评释书（更 新）等文献中走漏股指期货往来情况，包括往来政策、持仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资主见等。    （十三）基金投资国债期货的信息走漏    基金经管东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募评释书（更 新）等文献中走漏国债期货往来情况，包括往来政策、持仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的往来 政策和往来主见等。    （十四）基金投资港股通标的股票的信息走漏    若本基金参与港股通往来，基金经管东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说 等按时论说和招募评释书（更新）等文献中走漏参与港股通往来的联系情况。    （十五）实施侧袋机制期间的信息走漏    本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募评释书的礼貌进行信息走漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。    （十六）中国证监会礼貌的其他信息。    六、信息走漏事务经管    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定专诚部门及高 级经管东谈主员负责经管信息走漏事务。    基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息披 露内容与形状准则等法律法则礼貌。    基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定， 对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金按时论说、更新的招募评释书、基金居品贵府纲领、基金算帐论说 等联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子证据。    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴聘走漏信息的报刊，单只基金只 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书 需遴聘一家报刊走漏本基金信息。    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证联系报送信息的真确、准确、竣工、实时。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介走漏信息，然而其他人人媒介不得早于礼貌媒介走漏信息，况兼在不 同媒介上走漏归并信息的内容应当一致。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息走漏服务的质地。具体要求应当相宜中国证监 会及自律法则的联系礼貌。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。    为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科 机构，应当制作责任底稿，并将联系档案至少保存不低于法律法则礼貌的最低期限。    七、暂停或延伸走漏基金信息的情形    当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸走漏基金联系信息：    八、信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则 礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                         十六、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个责任日内聘任 侧袋机制启用日发表意见且相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进 行审计并走漏专项审计意见。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回请求 并支付赎回款项。 同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账 户份额。大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求跳跃前一灵通日主袋 账户总份额的 10%认定。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 经管东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需辩论主袋账户资产。    基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资 组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值 并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核 算应相宜《企业管帐准则》的联系要求。    五、实施侧袋账户期间的基金用度 计提。 可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。    六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、复原往来等方式复原流动性后，基金经管东谈主应当 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。    侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一谈完成变现，基金经管东谈主都应当 实时向侧袋账户一谈份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求及 时发布临时公告。    侧袋账户资产一谈完成变现并隔断侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘任相宜《中 华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。    七、侧袋机制的信息走漏    在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。    基金经管东谈主应按照招募评释书“基金的信息走漏”部分礼貌的基金净值信息披 露方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书 制期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。    侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金按时论说中走漏论说期内侧袋账户 联系信息，基金按时论说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事 务所对基金年度论说进行审计时，应付论说期内基金侧袋机制运行联系的管帐核算 和年度论说走漏等发表审计意见。    八、本部分对于侧袋机制的联系礼貌，但凡平直援用法律法则或监管法则的 部分，如将来法律法则或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，在对基金份额持有东谈主利 益无履行性不利影响的前提下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当 法式后，可平直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书                         十七、风险揭示    本基金为股票型基金，表面上其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型 基金和货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份股过火备选成份股，具有与 标的指数雷同的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将濒临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来法则等各异带来的专有风险。本基金 所濒临的风险主要包括以下部分：    一、系统性风险    系统性风险是指由于经济、政事、环境等身分的变化对质券价钱变成的影响， 其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、购买力风险等。    (一)利率风险：对于股票投资而言，利率的变化将导致证券市集资金供求情景、 上市公司的融资成本和利润水对等发生变化，同期改变市集参与者对于后市利率变 化主见及幅度的预期，这将平直影响证券价钱发生变化，进而影响本基金的收益水 平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资者对于后市的预 期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益变成影响。    (二)政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、区域发 展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。    (三)经济周期风险：宏不雅经济运行具有周期性的特质，宏不雅经济的运行情景将 平直影响上市公司的计划、盈利情况。证券市集对宏不雅经济运行情景的平直反应将 影响本基金的收益水平。    (四)购买力风险：购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值 变成投资者履行收益水平下落的风险。    二、非系统性风险    非系统性风险是指个别行业或个别证券专有的风险，包括上市公司计划风险、 信用风险等。    (一)计划风险：上市公司的计划情景受多种身分影响，如市集、技能、竞争、 经管、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。    (二)信用风险：指基金在往来过程发生交收讲错，或者基金所投资债券刊行东谈主 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 出现讲错、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东谈主信用等级下落等原因变成的基 金资产损失的风险。    三、流动性风险    流动性风险主要包括以下两个方面：一方面是指在市集流动性不及的情况下， 基金经管东谈主可能无法马上、低成腹地变现或诊疗基金投资组合的风险。另一方面是 指本基金濒临多量赎回而无法实时变现其资产而变成的风险。    (一)本基金申购、赎回安排    本基金接纳灵通方式运作，基金经管东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时分为上海证券往来所、深圳证券往来所的通常往来日的往来时分（若本 基金投资港股通标的股票且该责任日为非港股通往来日，则基金经管东谈主可根据履行 情况决定本基金是否灵通申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但 基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎 回时除外。    除上述申购、赎回安排外，本基金拟就大额申购及大都赎回两个方面作念好防卫 基金流动性风险的准备按序。    当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，本基金 经管东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大 额申购、暂停基金申购等按序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益；    若接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者跳跃 50%，或者变相诡秘 50%联接度的情形时，本基金经管东谈主有权推辞或暂停接 受超出比例的申购请求。    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金转 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转机中转入请求份额总额后 的余额）跳跃前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。当基金 出现大都赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回、部 分脱期赎回或脱期办理赎回请求。    另外，在出现大都赎回且存在单个基金份额持有东谈主当日的赎回请求跳跃上一开 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 放日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有东谈主当日请求赎回的跳跃上 一灵通日基金总份额 20%的基金份额，基金经管东谈主有权进行脱期办理。脱期办理的 赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份 额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。对于该基金份额持有 东谈主未跳跃上述比例的部分，基金经管东谈主不错根据本招募评释书“基金份额的申购与 赎回”部分“大都赎回的情形及处理方式”中“全额赎回”或“部分脱期赎回”的 约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回请求一并办理。然而，如该基金份额持有东谈主 在提交赎回请求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理部分的赎回请求将被祛除。    （二）投资市集、行业及资产的流动性风险评估    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括标的指数的成份股过火 备选成份股（均含存托凭证，下同）、其他非成份股（包括主板、创业板过火他照章 刊行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、可转机债券、可交换债券等）、债券回购、资产维持证券、货币市集器具、银 行入款（包括条约入款、按时入款）、同行存单、股指期货、国债期货以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系礼貌）。上述 资产均存在范例的往来场地，运作方式范例透明，从市集历史数据来看，具备细腻 的流动性。本基金针对各种投资标的的流动性特质进行分散投资，根据法律法则及 本基金基金合同的约定，实时诊疗 7 个责任日内可变现资产的配置情况，确保投资 资产处于较高的流动性。当基金组合资产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值不 足支付当日净赎回请求所需资金时，本基金经管东谈主有权按比例推辞基金份额持有东谈主 的赎回请求。    （三）大都赎回下的流动性风险经管按序    当本基金发生大都赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳以卑鄙动性风险经管按序： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募评释书    （四）实施备用的流动性风险经管器具的情形、法式及对投资者的潜在影响：    基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依 照法律法则及基金合同的约定，笼统运用各种流动性风险经管器具，对赎回请求等 进行限定诊疗，动作特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的扶直按序，包括但不 限于： 接纳估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后， 基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金申购/赎回请求。在此情形下，基 金份额持有东谈主存在不可实时赎回基金份额或延伸取得赎回款项的风险。 日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有东谈主当日请求赎回的跳跃上一 灵通日基金总份额 20%的基金份额，基金经管东谈主有权进行脱期办理。具体按序请见 基金合同及招募评释书中“基金份额的申购与赎回”部分“大都赎回的情形及处理 方式”。因此在大都赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不可实时赎回基金份额的 风险。 回费并全额计入基金财产。 以确保基金估值的平正性。当日参与申购和赎回往来的投资者存在承担申购或者赎 回产生的往来过火他成本的风险。 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用 讳饰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额通常灵通赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 份额持有东谈主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在 基金按时论说中走漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管 东谈主不承担任何保证和承诺的株连。    基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金经管东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需考 虑主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金走漏的业 绩方针不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。    四、运气派险    (一)经管风险：指在基金经管运作过程中，由于基金经管东谈主的常识、教训、判 断、决策等主不雅身分的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势 的判断而产生的风险，或者由于基金经管东谈主里面掌握不完善而导致基金财产损失的 风险。    (二)往来风险：指在基金投资往来过程中由于各式原因变成的风险。    (三)运气派险：由于运营系统、荟萃系统、计较机或往来软件等发生技能故障 等突发情况而变成的风险，或者由于操作过程中的毅然和罪状而产生的风险。    (四)谈德风险：指业务东谈主员谈德步履违法产生的风险，包括由内幕往来、违法 操作、诓骗步履等原因变成的风险。    五、本基金专有的风险    （一）标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险    标的指数并不可完全代表统统这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率与统统这个词 股票市集的平均答复率可能存在偏离。    （二）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计划情景、投 资者脸色和往来轨制等各种身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收 益水平发生变化，产生风险。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书    （三）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险    以下身分可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 生追踪偏离度与追踪谬误。 发生变化，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪谬误。 数收益率，产生追踪谬误。 承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。 销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。 股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏通；因短少卖空、对冲机 制过火他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指 数发布机构指数编制罪状等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。    （四）追踪谬误掌握未达约定主见的风险    本基金力图掌握本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的绝 对值不跳跃 0.5%、年化追踪谬误不跳跃 7.75%，但因指数编制法则诊疗或其他身分 导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃上述范围，本基金净值阐述与指数价钱走势可能发 生较大偏离。    （五）指数编制机构罢手服务的风险    本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和转机，异日指数编制机构可能 由于各式原因罢手对指数的经管和转机，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个责任日向中国证监会论说并建议责罚决策，如转机运作方式、与其他 基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会，基金份 额持有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东谈主将面 临转机运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确按时分，基金经管东谈主 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额持有东谈主利益优 先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐述 与联系市集阐述有在各异，影响投资收益。    （六）成份股停牌的风险    标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能濒临 如下风险： 影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。 份股以获取足额的相宜要求的赎回款项，由此基金经管东谈主可能采用暂停赎回的按序， 投资者将濒临无法赎回一谈或部分基金份额的风险。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编 制机构暂未作出诊疗的，基金经管东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，履 行里面决策法式后实时对子系成份股进行诊疗，由此可能影响投资者的投资损益并 使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。    （七）主动增强投资的风险    根据本基金的投资策略，为了赢得突出事迹相比基准的投资答复，不错在追踪 指数的基础上进行一些优化诊疗，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者加多一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化诊疗投资组合的决 策，最闭幕果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有 可能低于指数收益率。    （八）本基金可投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市集轨制以及往来法则等各异带来的专有风险，包括港股市集股价波动较大 的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成 损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下， 港股通不可通常往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。    （九）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市集股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。    （十）本基金将资产维持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： 发生交收讲错，或由于资产维持证券信用质地造谣导致证券价钱下落，变成基金财 产损失。 而言，如果市集利率上升，本基金持有资产维持证券将濒临价钱下落、本金损失的 风险，而如果市集利率下落，资产维持证券利息的再投资收益将濒临下落的风险。 券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 金资产濒临再投资风险。 或者东谈主为身分变成操作空幻或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、 往来罪状、IT 系统故障等风险。 常引申，导致基金财产的损失。    (十一) 本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，因此，可能 濒临市集风险、基差风险、流动性风险等。市集风险是因期货市集价钱波动使所持 有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动， 影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一 类为通达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险， 此类风险往往是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量 无法舒服保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。    六、法律风险    指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法则的礼貌，或者基金投资违背法 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书 规及基金合同关联礼貌的风险。    七、其他风险    战斗、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。    根据往来所就资金前端额度掌握的联系要求，基金经管东谈主（往来参与东谈主）按照 前一往来日日终的联系居品的系数资产总额动作每个往来日申报的最高额度，并与 基金托管东谈主（结算参与东谈主）明确约定额度申报事项。由于往来所就资金前端额度控 制的礼貌，从而可能存在影响本基金财产收益的风险。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书       十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐    一、《基金合同》的变更    （一）变更基金合同触及法律法则礼貌或基金合同约定应经基金份额持有东谈主大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并按礼貌报中国证监会备案。    （二）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自奏效后方可引申， 自决议奏效后两日内在礼貌媒介公告。    二、《基金合同》的隔断事由    有下列情形之一的，经履行联系法式后，《基金合同》应当隔断：    （一）基金份额持有东谈主大会决定隔断的；    （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金经管东谈主、新 基金托管东谈主联贯的；    （三）出现标的指数不相宜法律法则及监管的要求（因成份股价钱波动等指数 编制方法变动之外的身分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金经管东谈主召集基金份额持有东谈主大会对责罚决策进行表决，基金份额持 有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的；    （四）《基金合同》约定的其他情形；    （五）联系法律法则和中国证监会礼貌的其他情况。    三、基金财产的算帐    （一）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个责任日内 成立基金财产算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金算帐。    （二）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金经管东谈主、基金托 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    （三）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （四）基金财产算帐法式： 具法律意见书；    （五）基金剩余财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到 限制而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。    四、算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一谈剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各种基金份额持有东谈主理有的该类 基金份额比例进行分派。    六、基金财产算帐的公告    算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐论说登载 在礼貌网站上，并将算帐论说教导性公告登载在礼貌报刊上。    七、基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则礼貌的最低期 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募评释书 限。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书                十九、基金合同的内容节录    一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务    （一）基金份额持有东谈主的权利与义务             《运作办法》过火他关联礼貌，基金份额持有东谈主的权利包括 但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；    （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议 事项应用表决权；    （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；    （7）监督基金经管东谈主的投资运作；    （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章提 告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他关联礼貌，基金份额持有东谈主的义务包括 但不限于：    （1）留意阅读并校服《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）热心基金信息走漏，实时应用权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》隔断的有限 株连；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的不妥得利； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书    （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金经管东谈主的权利与义务             《运作办法》过火他关联礼貌，基金经管东谈主的权利包括但不 限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》疏淡运用并管 理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采 取必要按序保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；    （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》礼貌的用度；    （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分派决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回请求；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利益 应用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实 施其他法律步履；    （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；    （16）在相宜关联法律、法则的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎 回、转机和非往来过户等业务法则；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书             《运作办法》过火他关联礼貌，基金经管东谈主的义务包括但不 限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎资料的原则经管和运用基 金财产；    （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式经管和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证 所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互疏淡，对所经管的不同基金分别经管， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采用稳当合理的按序使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 相宜《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌计较并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；    （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；    （11） 严格按照《基金法》、                  《基金合同》过火他关联礼貌，履行信息走漏及报 告义务；    （12）保守基金买卖诡秘，不泄漏基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向 他东谈主泄漏，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专科照管人提供服务 而向其提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；    （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联礼貌召集基金份额持有东谈主大会 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按礼貌保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他联系 贵府不低于法律法则礼貌的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时分发出，况兼保 证投资者能够按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；    （18）组织并干预基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；    （19）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会并 通告基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿株连，其抵偿株连不因其退任而罢职；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担株连；    （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他 法律步履；    （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，                          《基金合同》不可奏效，基金 经管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募 期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东谈主的权利与义务             《运作办法》过火他关联礼貌，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全守护 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基金合 同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形， 应报告中国证监会，并采用必要按序保护基金投资者的利益；    （4）根据联系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为 基金办理场外证券往来资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；    （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他关联礼貌，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：    （1）以敦厚信用、资料尽责的原则持有并安全守护基金财产；    （2）设立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备实足的、及格 的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产相互疏淡；对所托管的不同的基金分别树立账户，疏淡核算，分账经管，保证不 同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互疏淡；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他关联礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；    （5）守护由基金经管东谈主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；    （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖诡秘，除《基金法》、                      《基金合同》过火他关联礼貌另有礼貌 外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东谈主泄漏，但向监管机构、司法机关 提供或因审计、法律等外部专科照管人提供服务而向其提供的情况除外；    （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关联的信息走漏事项；    （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，评释 基金经管东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金 经管东谈主有未引申《基金合同》礼貌的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采用了稳当 的按序；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵府不低于法律 法则礼貌的最低期限；    （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按礼貌制作联系账册并与基金经管东谈主查对；    （14）依据基金经管东谈主的指示或关联礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联礼貌，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金经管东谈主的投资运作；    （17）干预基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；    （18）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会和 银行业监督经管机构，并通告基金经管东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担抵偿株连，其抵偿责 任不因其退任而罢职；    （20）按礼貌监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务， 基金经管东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；    （21）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和法则    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额拥 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书 有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额持有东谈主大会另有礼貌的，以届时有用 的法律法则为准。    本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由    （1）隔断《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；    （2）更换基金经管东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）转机基金运作方式；    （5）诊疗基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主见、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会法式；    （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书面要求 召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法则、            《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）诊疗本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；    （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修改不 触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；    （5）罢手现有基金份额类别的销售、加多新的基金份额类别或者诊疗基金份额 类别树立法则等； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募评释书    （6）诊疗关联基金认购、申购、赎回、转机、非往来过户、转托管、按时定额 投资筹备等业务的法则；    （7）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主，基金 经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主 代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基 金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻止、侵扰。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 记日。    （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时分、通告内容、通告方式 基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时分、地点和会议神志；    （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有 效期限等）、投递时分和地点；    （5）会务常设量度东谈主姓名及量度电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过火量度方式 和量度东谈主、表决意见寄交的截止时分和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主到指定 地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告 基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基 金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。    （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大 会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有 基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说相宜法律法则、                             《基金合同》和会 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 议通告的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有用 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到 会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二 分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有 东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个责任日内一语气公 布联系教导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金经管东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如 果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告礼貌 的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通告不干预收 取表决意见的，不影响表决服从；    （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；    （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理 东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说相宜法律法 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 规、《基金合同》和会议通告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 不错接纳荟萃、电话或其他方式进行表决，或者接纳荟萃、电话或其他方式授权他 东谈主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明；在会议 召开方式上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合 的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议法式比照现场开会和通信方式开会的法式进 行。    （五）议事内容与法式    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、 决定隔断《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大 会磋磨的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的通告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定法式确定和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干预会议东谈主员姓名（或 单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或 单元称呼）和量度方式等事项。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止 日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证机关监 督下形成决议。    （六）表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以相等决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机基 金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基 金合并以相等决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证解说，不然提交符 合会议通告中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 会议通告礼貌的表决意见视为有用表决，表决意见费解不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应 当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有 东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托 管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议驱动后晓示在出席会 议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上 公布计票结果。    （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行清 点，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的服从。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。    基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当引申奏效的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的罕见约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 份额 10%以上（含 10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参 与基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决 条件等礼貌，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致联系内容被 取消或变更的，基金经管东谈主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和诊疗，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。    三、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并按礼貌报中国证监会备案。 议奏效后两日内在礼貌媒介公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书    （二）《基金合同》的隔断事由    有下列情形之一的，经履行联系法式后，《基金合同》应当隔断： 托管东谈主联贯的； 方法变动之外的身分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金经管东谈主召集基金份额持有东谈主大会对责罚决策进行表决，基金份额持有东谈主 大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的算帐 立基金财产算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金财产；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐论说；    （5）聘任管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐论说 出具法律意见书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一谈剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各种基金份额持有东谈主理有的该类 基金份额比例进行分派。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐论说登载 在礼貌网站上，并将算帐论说教导性公告登载在礼貌报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则礼貌的最低期 限。      四、争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议， 应尽量通过协商、统一道路责罚。不肯或者不可通过协商、统一责罚的，任何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方 当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。      争议处理期间，基金经管东谈主及基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续赤诚、资料、 尽责地履行基金合同礼貌的义务，转机基金份额持有东谈主的正当权益。      《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，在此不包括中国香港、澳 门相等行政区和台湾地区法律）统治。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募评释书 办公场地和营业场地查阅。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                     招募评释书              二十、基金托管条约的内容节录    一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金经管东谈主    称呼：东方基金经管股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层    邮政编码：100073    法定代表东谈主：崔伟    成立日历：2004 年 6 月 11 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200480 号    组织神志：股份有限公司    注册本钱：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元东谈主民币    存续期间：2004 年 6 月 11 日至耐久    计划范围：基金召募；基金销售；资产经管；从事境外证券投资经管业务；中 国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东谈主    称呼：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    法定代表东谈主：吕家进    邮政编码：200120    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行总行，银复〔1988〕347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号    组织神志：股份有限公司    注册本钱：207.74 亿元东谈主民币    存续期间：不竭计划    计划范围：汲取公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照管人、资信走访、商议、见证业务；经中国银行保障监督经管委员 会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过火成品收支口；公募证券投资基金 销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经 营行动，计划技俩以联系部门批准文献概况可证件为准）。    二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括标的指数的成份股过火 备选成份股（均含存托凭证，下同）、其他非成份股（包括主板、创业板过火他依 法刊行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、可转机债券、可交换债券等）、债券回购、资产维持证券、货币市集工 具、银行入款（包括条约入款、按时入款）、同行存单、股指期货、国债期货以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系规 定）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。    （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% （其中投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%），其中，投资于标的 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个往来日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募评释书 付金、存出保证金、应收申购款等。    当法律法则的联系礼貌变更时，基金经管东谈主根据法律法则的礼貌或在履行稳当 法式后，不错对上述资产配置比例进行稳当诊疗。    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通 标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%），其中，投资于标的指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的往来 保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的， A+H 股合并计较），其市值不跳跃基金资产净值的 10%，但完全按照指数的组成比例 进行投资的部分不受前述限制；    （4）本基金经管东谈主经管的一谈基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内 地和香港同期上市的，A+H 股合并计较），不跳跃该证券的 10%，完全按照关联指数 的组成比例进行证券投资的部分不错不受此要求礼貌的比例限制；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产维持证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10%；    （6）本基金持有的一谈资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产维持证券的比例，不得跳跃该资 产维持证券规模的 10%；    （8）本基金经管东谈主经管的一谈基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产维持证 券，不得跳跃其各种资产维持证券系数规模的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级论说 发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金经管东谈主经管的一谈灵通式基金持有一家上市公司刊行的可通达股 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 票，不得跳跃该上市公司可通达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一谈投资组合持 有一家上市公司刊行的可通达股票，不得跳跃该上市公司可通达股票的 30%；完全 按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的罕见投 资组合可不受前述比例限制；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃该基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的 身分致使基金不相宜该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （14）若基金参与股指期货合约或国债期货合约往来，应当校服下列要求：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；    ②本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资 产净值的 10%；本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 15%；    ③本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有 的股票总市值的 20%；本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不 得跳跃基金持有的债券总市值的 30%；    ④本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 跳跃上一往来日基金资产净值的 20%；本基金在职何往来日内往来（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一往来日基金资产净值的 30%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计较） 应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，系数（轧差 计较）应当相宜《基金合同》对于债券投资比例的关联约定； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书    （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票引申，与境内 上市往来的股票合并计较；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制等 基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金经管东谈主 应当在 10 个往来日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的罕见情形除外。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起驱动。    法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的礼貌引申。    （三）基金托管东谈主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资收敛步履进行监督。    为转机基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽株连的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过火他不正当的证券往来行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌收敛的其他行动。    法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的礼貌引申。    （四）基金托管东谈主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。    基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律法则及行业圭臬 的、经从容遴聘的、本基金适用的银行间债券市集往来敌手名单，并约定各往来对 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 手所适用的往来结算方式。基金经管东谈主应严格按照往来敌手名单的范围在银行间债 券市集遴聘往来敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场往来敌手名单进行往来，如基金经管东谈主在基金初度投资银行间债券市集之前仍未 向基金托管东谈主提供银行间债券市集往来敌手名单的，视为基金经管东谈主招供全市集交 易敌手。基金经管东谈主不错对银行间债券市集往来敌手名单及结算方式进行更新，新 名单确定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行 结算。如基金经管东谈主根据市集情况需要临时诊疗银行间债券市集往来敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东谈主评释原理，并在与往来敌手发生往来前与基金托管东谈主协 商责罚。    基金经管东谈主负责对往来敌手的资信掌握，按银行间债券市集的往来法则进行交 易，并负责处理因往来敌手不履行合同而变成的纠纷。若未践约的往来敌手在基金 托管东谈主与基金经管东谈主确定的时分前仍未承担讲错株连过火他联系法律株连的，基金 经管东谈主有权向联系往来敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托管 东谈主根据银行间债券市集成交单对本基金银行间债券往来的往来敌手过火结算方式进 行监督。如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的往来敌手或往来方式进 行往来时，基金托管东谈主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金经管东谈主，经提 醒后仍未改正，变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损成仇责 任。如果基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金资产损 失的，基金托管东谈主痛快担相应株连。    （五）基金托管东谈主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资通达受限证券进行监督。    基金经管东谈主投资通达受限证券，应预先根据中国证监会联系礼貌，明确基金投 资通达受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险掌握轨制，注重流动性风 险、法律风险和操气派险等各式风险。基金托管东谈主对基金经管东谈主是否校服联系轨制、 流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往来证券，不包括由于 发布紧要消息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质 押券等通达受限证券。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书    本基金投资的通达受限证券限于可由中国证券登记结算有限株连公司或中央国 债登记结算有限株连公司、银行间市集算帐所股份有限公司负责登记和存管，并可 在证券往来所或宇宙银行间债券市集往来的证券。    本基金投资的通达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东谈主负责相 关责任的落实和团结，并确保基金托管东谈主能够通常查询。因基金经管东谈主原因产生的 通达受限证券登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全守护本基金资产的株连与损 失，及因通达受限证券存管平直影响本基金安全的株连及损失，由基金经管东谈主承担。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资通达受限证券需要责罚的基金投资比例 限制失调、基金流动性艰难以及联系损失的应付责罚按序，以及关联特地情况的处 置。基金经管东谈主应在初度投资通达受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开导 行股票联系流动性风险处置预案。    基金经管东谈主对本基金投资通达受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险采 取积极有用的按序，在合理的时安分有用责罚基金运作的流动性问题。 贵府，并保证向基金托管东谈主提供的关联贵府真确、准确、竣工。关联贵府如有诊疗， 基金经管东谈主应实时提供诊疗后的贵府。上述书面贵府包括但不限于如下文献(如有)：    （1）中国证监会批准刊行非公开导行股票的批准文献。    （2）非公开导行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵府。    （3）非公开导行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限株连公司或中央国债登 记结算有限株连公司订立的证券登记及服务条约。    （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 礼貌媒介走漏所投资非公开导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。    本基金关联投资通达受限证券比举例违背关联限制礼貌，在合理期限内未能进 行实时诊疗，基金经管东谈主应在两日内编制临时论评话，赐与公告。    （1）本基金投资通达受限证券时的法律法则校服情况。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书    （2）在基金投资通达受限证券经管责任方面关联轨制、流动性风险处置预案的 建立与完善情况。    （3）关联比例限制的引申情况。    （4）信息走漏情况。    （六）基金托管东谈主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计较、各种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分派、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述 数据等进行监督和核查。    （七）基金托管东谈主依据关联法律法则的礼貌、基金合同和本托管条约的约定对 于基金关联往来进行监督。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、履行控 制东谈主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵从基金份额 持有东谈主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平正合理价钱引申。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则予 以走漏。紧要关联往来应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的疏淡 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。    根据法律法则关联基金从事的关联往来的礼貌，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓励、履行掌握东谈主或者与其有紧要是非关系的公 司名单及关联关联方刊行的证券名单，并确保所提供的关联往来名单的真确性、完 整性、全面性。基金经管东谈主及基金托管东谈主有株连守护真确、竣工、全面的关联往来 名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管东谈主及基金托管东谈主应实时发送另 一方，另一方于 2 个责任日内进行回函证据已有名单的变更。一方收到另一方书面 证据后，新的关联往来名单驱动奏效。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的礼貌引申。    （八）基金托管东谈主对基金投资银行入款进行监督。    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基金银行存 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 款业务账目及核算的真确、准确。基金经管东谈主应当按照关联法则礼貌，与基金托管 东谈主、入款机构订立联系书面条约。基金托管东谈主应根据关联法律法则及条约对基金银 行入款业务进行监督与核查，严格审查、复核联系条约、账户贵府、投资指示、存 款证实书等关联文献，切实履行托管职责。    基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格校服《基金法》、《运 作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等的各项 礼貌。    基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律法则的礼貌及基金合同的约定， 确定相宜条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据 以对基金投资银行入款的往来敌手是否相宜关联礼貌进行监督。如基金经管东谈主在基 金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金经管东谈主招供统统银 行。    （九）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据往来法式照旧奏效的指示违背法律、 行政法则和其他关联礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即书面或以两边 招供的其他方式通告基金经管东谈主，由此变成的相应损失不由基金托管东谈主承担。    （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违法步履，应实时论说中国证监会， 同期通告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。    基金经管东谈主无正当原理，推辞、收敛对方根据本托管条约礼貌应用监督权，或 采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫 仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。    （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面教导等方式 通告基金经管东谈主限期纠正。    基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书面 通告后应鄙人一责任日前实时查对并以书面神志给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的合理疑义进行解释或举证，评释违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内 实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基 金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东谈主应论说中国证监会。如果基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 现风险或变成基金资产损失的，基金托管东谈主痛快担相应株连。    （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保 护基金份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见基金合同和招募评释书的礼貌。    基金托管东谈主依照联系法律法则的礼貌以及基金合同和招募评释书的约定，对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息走漏等方面进行监督。    三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主是否安全守护基金财产、是否开立基金财产的基金托管专户、证券账户等 投资所需账户、是否实时、准确复核基金经管东谈主计较的基金资产净值和各种基金份 额的基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理算帐交收且如遭逢问题应实时反馈， 是否对非公开信息守密，是否按照法则礼貌和《基金合同》礼貌进行联系信息走漏 和是否监督基金投资运作等步履。    （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 经管、未引申或无故延伸引申基金经管东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本托管条约过火他关联礼貌时，基金经管东谈主应实时以书面 神志通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应鄙人一责任日前实时查对 并以书面神志给基金经管东谈主发出回函，评释违法原因及纠正期限，并保证在规按时 限内实时改正。在上述规按时限内，基金经管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交联系贵府以供基金经管东谈主核查托管财产的竣工性和真确性，在礼貌时安分回复 基金经管东谈主并改正。    （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时论说中国证监会和 银行业监督经管机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监 会。基金托管东谈主对基金经管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书 论说中国证监会。基金经管东谈主有权利要求基金托管东谈主抵偿基金、基金份额持有东谈主以 及基金经管东谈主因此所遭受的损失。基金托管东谈主无正当原理，推辞、收敛对方根据本 条约礼貌应用监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重 或经基金经管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金经管东谈主应论说中国证监会。    四、基金财产的守护    （一）基金财产守护的原则 账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的疏淡核算与分账经管，确保基金财产的竣工 与疏淡。 殊情况两边可另行协商责罚。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的正当合规指示，不得自 走运用、责罚、分派本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账 户转机费等用度）。 公开信息或基金经管东谈主提供的书面贵府中获取到账日历信息，应由基金经管东谈主负责 与关联当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主。到账日基金财产莫得到达基金托管 专户的，基金托管东谈主应实时通告并配合基金经管东谈主采用按序进行催收并赐与必要的 协助和配合。基金经管东谈主未实时催收给基金财产变成损失的，基金经管东谈主应负责向 关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对基金经管东谈主的追偿步履应赐与必要 的协助和配合。 基金财产。    （二）召募资金的考据 设的“基金召募专户”。该账户由基金经管东谈主开立并经管。在基金召募步履结果前， 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 任何东谈主不得动用。 发售时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》                                     、 《运作办法》等关联礼貌后，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的一谈资金划 入基金托管东谈主为基金开立的基金托管专户，基金托管东谈主在收到资金当日出具书面文 件证据资金到账情况。由基金经管东谈主聘任相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的会 计师事务所对基金进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由干预验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    （三）基金的基金托管专户的开立和经管 东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的除证券往来所场内往来之外的货币收支 行动，均需通过本基金的基金托管专户进行。 和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。    （四）基金证券账户的开设和经管 金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以履行开立为准。 东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用本基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 理和运用由基金经管东谈主负责。 投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，按关联礼貌开设、使用并管 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书 理；若无联系礼貌，则基金托管东谈主应当比照并校服上述对于账户开设、使用的礼貌。    （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限 株连公司、银行间市集算帐所股份有限公司的关联礼貌，以本基金的口头在中央国 债登记结算有限株连公司和银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户、持 有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金托管东谈主协 助基金经管东谈主完成银行间债券市集准入备案。    （六）基金投资银行入款账户的开立和经管    基金财产投资按时入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户，其 预留印鉴应包含基金托管东谈主指定钤记。本着便于基金财产的安全守护和日常监督核 查的原则，入款行应尽量遴聘基金托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的定 期入款投资，基金经管东谈主都必须和入款机构订立按时入款条约，约定两边的权利和 义务，该条约动作划款指示附件。该条约中必须有如下要求或兴致表示：                                “入款证实 书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期返璧或提前 支取的统统款项必须划至托管资金账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其 他任何账户。”如按时入款条约中未体现前述要求，基金托管东谈主有权推辞按时入款投 资的划款指示。在取得入款证实书后，原则上由基金托管东谈主守护证实书蓝本。基金 经管东谈主应该在合理的时安分进行按时入款的投资和支取事宜，若基金经管东谈主提前支 取或部分提前支取按时入款，若产滋生差（即基金财产已计提的资金利息和提前支 取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金经管东谈主和基金托管东谈主两边协 商责罚。为注重罕见情况下的流动性风险，按时入款条约中应当约定提前支取要求。    基金所投资按时入款存续期间，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立 按时对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真确、准确。    （七）期货账户的开设和经管    基金经管东谈主应依据关联法律法则的礼貌和《基金合同》的约定，开设和经管期 货账户。联系事项具体根据《期货投资操作备忘录》                       （以履行称呼为准）的约定引申。    （八）证券往来资金账户的开立和经管 资金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的本基金在证券往来所进行证券投资所触及 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募评释书 的资金结算业务。 的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至基金托管专户，不得将资金划转至其 他任何银行账户。 担相应株连。基金托管东谈主不负责办理场内的证券往来资金算帐，也不负责守护证券 往来资金账户内存放的资金。    （九）其他账户的开设和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账 户按关联礼貌使用并经管。    （十）与基金财产关联的紧要合同的守护    由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件应由基金经管东谈主保 管。紧要合同的守护期限不低于法律法则的礼貌。    基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致的并加盖基金经管东谈主公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。    五、基金资产净值的计较及复核法式    各种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金 资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制， 具体可参见基金经管东谈主届时的联系公告。国度法律法则及基金合同另有礼貌的，从 其礼貌。    基金经管东谈主于每个估值日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 《基金合同》的礼貌暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募评释书 由基金经管东谈主按礼貌对外公布。    六、基金份额持有东谈主名册的登记与守护    本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册。基 金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额 持有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和守护，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应分别守护基金份额持有东谈主名册，各机构的保存期限不低于法律法则的规 定。如不可妥善守护，则按联系法则承担株连。    基金托管东谈主有权因编制基金按时论说等合理原因要求基金经管东谈主提供基金份额 持有东谈主名册，基金经管东谈主应实时提供，不得拖延或推辞提供。基金托管东谈主不得将所 守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应校服守密义务， 法律法则或有权机关另有礼貌的除外。    七、托管条约的变更与隔断    （一）托管条约的变更法式    本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。    （二）基金托管条约隔断出现的情形 事由变成其他基金托管东谈主接纳基金财产； 事由变成其他基金经管东谈主接纳基金经管权；    八、争议责罚方式    两边当事东谈主同意，因本托管条约而产生的或与本条约关联的一切争议，如经友 好协商、统一未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定， 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续忠 实、资料、尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，转机基金份额持有 东谈主的正当权益。    本托管条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括中国香港、澳门相等行 政区和台湾地区法律）统治。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书             二十一、对基金份额持有东谈主的服务    基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将跟着业务的发展和 客户需求的变化，积极加多或变更服务内容，努力提高服务品性，为基金份额持有 东谈主提供专科、通俗、周详的全场地服务。主要服务内容如下：    一、开户证据    基金经管东谈主为投资者提供开户网上查询证据服务，投资者可通过登录基金经管 东谈主网站了解联系的开户信息。    二、贵府发送    基金经管东谈主为基金份额持有东谈主提供电子对账单按时发送服务，并为有需要的投 资者提供纸质对账单的寄送服务。    为保证基金份额持有东谈主赢得方便、快捷、奥秘性较强的对账单信息，基金经管 东谈主为基金份额持有东谈主提供电子对账单发送服务。基金份额持有东谈主在开户后可通过基 金经管东谈主网站、客服电话、客服邮箱留住本东谈主的电子邮件地址及联系信息，基金管 理东谈主将按时为其发送电子对账单。    本基金经管东谈主至少每年度以手机短信或其他神志向通过直销系统持有基金经管 东谈主经管基金的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。    基金经管东谈主将根据基金份额持有东谈主的定制要乞降相应的客户类别，寄送公司期 刊及各种研究论说，动态地向客户提供时效性强的财经资讯。    三、呼唤中心折务    东方基金呼唤中心照旧开通并能为基金份额持有东谈主提供安全高效的信息查询服 务及东谈主工商议服务。基金份额持有东谈主不错通过自动语音系统进行往来信息查询、账 户信息查询与修改以及基金信息的查询，在这过程中基金份额持有东谈主有任何需要帮 助的地方，均不错转接东谈主工或在语消息箱中留言；东方基金呼唤中心同期受理 E- Mail、传真等种种化商议方式，为基金份额持有东谈主提供通俗种种的交流方式。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                    招募评释书    东方基金呼唤中心电话：010-66578578，400-628-5888（免远程通话用度）    东方基金呼唤中心传真：010-66578700    四、短肯定务    若投资者准确竣工地预留了手机号码，可赢得免费手机短肯定务，包括往来短 信、短信对账单、净值短信等。未预留手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆基 金经管东谈主网站添加后赢得此项服务。若因荟萃、数据传输等原因导致短信内容有误， 具体内容以公司信息为准。    五、网上往来业务    本基金已开通网上往来业务，个东谈主投资者可通过基金经管东谈主网上往来平台办理 基金的开户、申购、赎回等各项业务，基金经管东谈主在遵从法律法则的前提下开展网 上往来申购费率优惠行动，个东谈主投资者通过基金经管东谈主网上往来平台办理基金申购 业务时可享受申购费率优惠，详情可登陆基金经管东谈主网站 www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 查阅基金经管东谈主旗下基金开通网上往来业务的公告。    为方便个东谈主投资者或基金份额持有东谈主，异日在各项技能条件和准备完备的情况 下，本基金经管东谈主将酌情丰富网上往来渠谈。    六、网上查询服务    通过基金经管东谈主网站，客户还可赢得如下服务：    统统东方灵通式基金的基金份额持有东谈主均可通过基金经管东谈主网站终了基金往来 查询、账户信息查询和基金信息查询。    基金份额持有东谈主不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的各种信息， 包括基金的法律文献、事迹论说及基金经管东谈主最新动态等各种最新贵府。    七、客户投诉受理服务    投资者不错通过东方基金呼唤中心（010-66578578 或 400-628-5888）、基金管 理东谈主网站（www.orient-fund.com 或 www.df5888.com）、电子邮件（services@orient- fund.com）、传真、信件等方式对基金经管东谈主的责任建议建议或意见。基金经管东谈主将 全心倾听投资者的需乞降意见，并按照《东方基金经管股份有限公司客户投诉业务 处理轨制》经过处理，在礼貌的时安分赐与反馈。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募评释书    八、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述量度方式 量度基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面贯通了本招募评释书。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募评释书                  二十二、其他应走漏事项    一、在本基金存续期内，本基金经管东谈主的里面机构树立、职能折柳可能会发生 变化，职能也会相应地作念出诊疗，但不会影响本基金的投资理念、投资主见、投资 范围和投资运作。    二、基金经管东谈主和基金份额持有东谈主应校服《业务法则》等关联礼貌（包括本基 金经管东谈主对上述法则的任何改良和补充）。上述法则由本基金经管东谈主制定，并由其解 释与修改，但法则的修改若履行性地修改了基金合同，应召开基金份额持有东谈主大会， 对基金合同的修改达成决议。    三、本招募评释书将按中国证监会关联礼貌进行更新。招募评释书解释与基金 合同不一致时，以基金合同为准。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                  招募评释书             二十三、招募评释书存放及查阅方式    本招募评释书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的 住所，供公众查阅、复制。    基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。    投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 东谈主 的 网 站 （ www.orient-fund.com 或 www.df5888.com）查阅和下载招募评释书。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募评释书                     二十四、备查文献    一、中国证监会准予东方中证 A500 指数增强型证券投资基金注册的文献    二、《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》    三、《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金托管条约》    四、对于请求召募注册东方中证 A500 指数增强型证券投资基金的法律意见    五、基金经管东谈主业务履历批件和营业派司    六、基金托管东谈主业务履历批件和营业派司    七、中国证监会要求的其他文献                                东方基金经管股份有限公司